Евро - вторая резервная валюта мира после доллара США и вторая по популярности валюта на Форексе. На валютную пару EUR/USD приходится более четверти торгового оборота. Пара относится к инструментам с высокой ликвидностью, узким спредом и со средним уровнем волатильности.
Ключевые факты, евро (EUR) на Форексе
Обновлено: Октябрь 25, 2023
Олег Ткаченко
Автор
Мнение, выраженное автором, является его субъективным личным видением.
Проверено
Редактор
Евро — вторая по популярности валюта в мире после доллара США. Несмотря на то, что ее доля в международных платежах падает, EUR продолжает занимать по этому показателю вторую строчку. По состоянию на август 2023 года, на долю евро приходилось около 23-24% объемов платежей в системе SWIFT, на долю США — около 47-48%. Не менее популярна евровалюта и в трейдинге — на валютную пару EUR/USD приходится около 25-28% всего торгового оборота на Форекс.
Статистические данные по Евро (EUR) и валютным парам
Евро — официальная валюта стран Еврозоны, введенная в наличный оборот с 2002 года.
Интересные факты о евровалюте:
-
Евро действует только на территории Еврозоны. Например, Польша входит в Евросоюз (ЕС), но не входит в Еврозону. И хотя страна обязалась перейти на евро, пока что на ее территории действует только одна национальная валюта — польский злотый.
-
Евро управляется Европейской системой центральных банков, во главе которой стоит Европейский центральный банк (ЕЦБ). Задача ЕЦБ — стабильность курса евро, надежность валюты. ЕЦБ отвечает за эмиссию евро и за монетарную политику.
-
Евро — вторая после доллара США резервная валюта. Были мнения отдельных представителей мировой финансовой системы о том, что евро сможет в будущем обогнать USD по этому показателю, но пока этого не случилось. Рекордная доля евро в золотовалютных резервах наблюдалась в 2009 году — около 27,6% при доле доллара США около 62%. В последнее время наметилось снижение долей обеих валют. Доля USD в международных резервах в 2022 году сократилась до 47%, доля евро — до 20%.
-
Курс евро — плавающий. Стоимость евровалюты по отношению к валютам других стран определяется балансом рыночного спроса/предложения. ЕЦБ со своей стороны с помощью интервенций или инструментов снижения денежной массы корректирует его в нужную сторону.
Основными долгосрочными рисками для евро как международной платежной валюты аналитики видят два фактора: введение валюты БРИКС и законодательное урегулирование статуса криптовалют. С января 2024 года к БРИКС могут присоединиться Аргентина и несколько других стран. Для снижения зависимости от доллара США рассматривается вариант введения в сообществе единой валюты. Это может отразиться и на объемах оборота евро.
Второй фактор — признание криптовалют на законодательном уровне. Кроме того, что криптовалюты заберут на себя часть денежного оборота, в качестве альтернативной валюты будет создана CBDC — цифровая валюта.
Уровень волатильности
Волатильность — статистический показатель, характеризующий степень изменчивости цены. Чем больший диапазон проходит цена за фиксированный промежуток времени, чем больше амплитуда и частотность, тем выше волатильность.
Волатильность валютных пар на временном интервале 24 недели
Самая популярная валютная пара EUR/USD относится к инструментам с повышенной волатильностью. Она менее волатильна, чем «экзотика», но ее волатильность выше, чем у других кросс-курсов. Так как высокая волатильность означает непредсказуемость и сложность прогнозирования, начинающим трейдерам лучше обратить внимание на более «спокойные» пары. Например, EUR/GBP.
Уровень корреляции
Корреляция — показатель, отображающий степень взаимосвязи между котировками валютных пар:
-
Прямая корреляция — курсы валютных пар движутся приблизительно одинаково, в одну сторону, совпадают просадки, коррекции, экстремумы. Измеряется от 0 до 1: 1 — сильная корреляция, 0 — корреляции нет.
-
Обратная корреляция — курсы валютных пар движутся приблизительно одинаково, но в противоположные стороны. Измеряется от 0 до -1: -1 — сильная корреляция, 0 — корреляции нет.
Полной идеальной корреляции нет, но можно строить стратегии на временном расхождении между ценовыми графиками. Например, между парами EUR/USD и EUR/JPY прямая корреляция 0,96. Если график EUR/JPY после движения вверх начал разворачиваться, можно предположить, что такой же разворот через несколько свечей появится и у пары EUR/USD.
Ниже приведены табличные данные кратко- и долгосрочной корреляции основных пар с EUR. Таблицы носят информационный характер, так как со временем корреляционная зависимость может измениться. Источник: аналитический портал Investing.
Краткосрочная корреляция валютных пар между собой (интервал М15, количество периодов — 300)
| Валютная пара | Прямая корреляция | Обратная корреляция |
|---|---|---|
EUR/JPY (0,96) |
USD/CHF (-0,97) |
|
EUR/NZD (0,74) |
AUD/CHF (-0,85) |
|
EUR/GBP (0,90) |
USD/DKK (-0,88) |
|
USD/CAD (0,54) |
NZD/JPY (-0,51) |
|
EUR/CAD (0,90) |
GBP/CHF (-0,94) |
|
CHF/JPY (0,94) |
USD/CHF (-0,88) |
|
USD/CAD (0,89) |
NZD/JPY (-0,86) |
Что здесь видно и что можно использовать в торговых системах:
-
Обратная корреляция EUR/USD и USD/CHF подтверждает тезис защитного актива CHF. Если курс EUR/USD идет вверх — это значит, что доллар по отношению к евро дешевеет. USD/CHF идет вниз — доллар дешевеет и по отношению к швейцарскому франку, в который перетекают деньги инвесторов.
-
Видны частые обратные корреляции с кросс-курсами или экзотическими парами. Например, с датской кроной, что можно объяснить соседством Дании со странами Еврозоны (не путать с ЕС).
-
EUR/CHF — сложная пара, так как ее график не совпадает ни с одним другим графиком.
Идею торговли по корреляции можно применять в мультитаймфреймовых стратегиях. Например, поиск пар и момента на рынке, в который корреляция будет максимальной одновременно на интервалах М15 и Н1.
Долгосрочная корреляция валютных пар между собой (интервал D1, количество периодов — 300)
| Валютная пара | Прямая корреляция | Обратная корреляция |
|---|---|---|
EUR/USD |
GBP/USD (0,94) |
USD/CHF (-0,94) |
EUR/AUD |
GBP/AUD (0,95) |
AUD/CHF (-0,96) |
EUR/CAD |
GBP/CAD (0,94) |
USD/SGD (-0,84) |
EUR/CHF |
AUD/CAD (0,67) |
CAD/JPY (-0,69) |
EUR/GBP |
EUR/CHF (0,56) |
NZD/JPY (-0,67) |
EUR/JPY |
CHF/JPY (0,98) |
AUD/CHF (-0,88) |
EUR/NZD |
EUR/NZD (0,93) |
AUD/CHF (-0,94) |
Что здесь видно и что можно использовать в торговых системах:
-
Как и в случае с короткими интервалами, сложной парой с практически отсутствующей корреляцией остается EUR/CHF. Также подобная ситуация наблюдается и у EUR/GBP.
-
У некоторых валютных пар совпадают корреляции на кратко- и долгосрочных таймфреймах. Например, у EUR/JPY и CHF/JPY.
-
Две валюты, участвующие в нескольких парах с обратной корреляцией — датская крона (DKK) и сингапурский доллар.
В отличие от краткосрочных периодов, на долгосрочных интервалах у валютных пар с EUR практически нет высокой корреляции с металлами. Это может быть связано с тем, что в защитных активах инвесторы пережидают временный всплеск волатильности, в долгосрочных периодах отдавая предпочтение более доходным инструментам.
Факторы, влияющие на стоимость Евро (EUR) по отношению к другим валютам
В любой валютной паре на стоимость одной валюты по отношению к другой влияет макроэкономическая статистика, отражающая состояние экономики. Чем экономика сильнее, стабильнее, чем меньше факторов риска, тем больше проявляется интереса к национальной валюте со стороны инвесторов. Макроэкономические мультипликаторы являются следствием политики Центробанка, который с помощью монетарных, юридических, таможенных инструментов удерживает курс в нужном ему коридоре.
Факторы, влияющие на стоимость Евро (EUR) по отношению к другим валютам:
-
Экономические показатели. Макроэкономическая статистика: ВВП, инфляция, безработица, уровень процентных ставок индексы промышленного производства, потребления и т. д.
-
Монетарная политика Решения Европейского центрального банка (ECB) по процентным ставкам, денежной массе, валютные интервенции, эмиссия, управление золотовалютными резервами и т. д.
-
Релизы. Прогнозы, планы, выступления глав Центробанков и других финансовых ведомств, которые могут определить вектор дальнейшей экономической политики.
-
Политическая ситуация. Выборы, референдумы, забастовки и т. д.
-
Мировые события. Глобальные события, такие как торговые войны, конфликты и кризисы, могут вызвать колебания на валютных рынках, включая евро.
-
Спрос и предложение. Рост учетной ставки чаще всего ведет к росту спроса на национальную валюту. Давление на курс также могут оказывать маркетмейкеры, выставляя крупные заявки на покупку/продажу евро.
-
События и новости. Могут касаться как экономики или политики, так и любых других сфер, при условии, что они могут так или иначе повлиять на решение трейдеров.
-
Форс-мажор, геополитические риски. Пандемия, политические противостояния, санкции — все то, что может прямо или косвенно повлиять на логистические цепочки,
Евро в паре с валютами «мажорами» держится в относительно узком коридоре. Благодаря тесным торговым связям, поддержке импорта/экспорта Центробанкам стран выгодно поддерживать определенный курс национальной валюты. Иная ситуация у евро в паре с экзотическими валютами. Например, в паре с индийской рупией у евро наблюдается высокая волатильность с преимущественно девальвацией рупии.
Что нужно учитывать во время анализа и прогноза:
-
Указанные выше факторы обеих стран/регионов в паре. Например, сопоставление динамики изменения ВВП ЕС и Великобритании в паре EUR/GBP.
-
Уровень взаимосвязи экономик. Например, пара EUR/GBP будет более чувствительна к разного рода внутренним факторам, чем пара EUR/AUD.
-
Макроэкономические показатели отдельных стран ЕС. Например, если во Франции обостряется миграционный вопрос или ухудшается ситуация в банковской системе Италии, можно ожидать ухудшение позиций евро по отношению к другим валютам.
-
Прогнозы. Например, реальный рост ВВП 2,5% при прогнозе 3% говорит о негативной тенденции.
Где брать информацию для анализа. Аналитические ресурсы, сайты Центробанков, новостные сайты, экономический календарь, форумы, сообщества, инвестиционные блоги.
Валютная пара евро доллар США (EUR/USD)
Валютная пара EUR/USD является самой популярной у большинства трейдеров. На нее приходится более четверти всего объема валютных торгов. Причины популярности:
-
Обе валюты являются свободно конвертируемыми и относятся к основным валютам мира. Экономики США и Европы входят в топ-5 крупнейших мира.
-
Высокая ликвидность. У евро и доллара США множество крупнейших маркетмейкеров, включая ЦБ, которые могут в любой момент погасить внезапный рост спроса/предложения на фундаментальной волатильности.
-
Узкий спред. На ECN-счетах спред начинается от 0 пунктов, на счетах с фиксированным спредом — от 0,8-1,2 пункта.
-
Прозрачность монетарной политики, рыночное регулирование, относительная стабильность экономик. В обеих странах контролируемый уровень инфляции, относительно низкая безработица, макростатистика и мультипликаторы в открытом доступе.
-
Доверие. Исторически сложилось так, что основной валютой мира в международных расчетах является доллар США. И несмотря на попытки некоторых стран по дедолларизации, роль USD и соответственно его влияние на EUR сохранится.
Средний дневной объем торгов EUR/USD составляет несколько триллионов долларов США. Ценовой максимум за последние 5 лет находится в диапазоне 1,20-1,23, ценовой минимум — в диапазоне 0,97-0,98.
График EUR/USD
Лучшее время для торговли — рабочие часы Европейской и Американской сессий. В момент открытия сессий лучше выждать 30-60 минут — на этом интервале часто наблюдается повышенная волатильность. Если вы предпочитаете внутридневную торговлю, постарайтесь не пропустить интервал с 13:00 до 16:00 по Гринвичу.
{{filterName}}
Как торговать парой EUR/USD. Рост курса означает, что евро по отношению к доллару США укрепляется или доллар наоборот слабеет. Движение курса вниз наоборот означает, что люди продают евро, скупают доллар США, из-за чего евро дешевеет.
Прогноз курса EUR/USDЛучшие стратегии торговли. Торговля по фундаментальному анализу. Например, EUR/USD на краткосрочном интервале чувствительна к отчетам об инфляции, изменению учетных ставок, данным по уровню безработицы. Во внутридневных стратегиях хорошо работает свинг-трейдинг, торговля по разворотным паттернам на пробой зон спроса/предложения.
Валютная пара евро фунт (EUR/GBP)
Относительно сложная для прогнозирования валютная пара с небольшой волатильностью и отсутствием корреляции с другими парами. Многое изменилось с наступлением Brexit в 2016 году. После решения Великобритании о выходе из ЕС курс резко полетел вверх и пока что на уровни 2015-2016 года британскому фунту вернуться не удалось.
Основной причиной ослабления фунта считается разрыв экономических и торговых связей. Хотя Великобритания и ЕС остаются торговыми партнерами, из-за разрыва финансовых и логистических цепочек часть участников рынка переместились в Европу.
График EUR/GBP
Благодаря тесным экономическим связям цена движется в относительно узком канале. На долгосрочном графике хорошо просматривается диапазон сопротивления на уровне 0,92-0,93, диапазон поддержки — на уровне 0,82-0,83.
Валютная пара представляет интерес преимущественно трейдерам Европы, потому в Европейскую сессию наблюдаются наибольшие торговые объемы. Лучшее время торговли — 8:00 - 16:30 GMT.
Прогноз курса GBP/USDЛучшие стратегии торговли: канальные стратегии, торговля по трендовым линиям, уровням сопротивления/поддержки, торговля по фундаментальному анализу.
Мнение эксперта
Евро — хороший инструмент во всех отношениях. В США политический кризис, растет инфляция и безработица — перебрасываем деньги в евро. В Европе проблемы из-за геополитических вопросов и высоких цен на топливо — из евро переводим деньги в доллар. Все брокеры работают с парой EUR/USD. Если в инвестиционный портфель добавить в равных долях доллар США и евро, его можно назвать в какой-то степени защищенным от временных колебаний.
В паре с «экзотикой» евро — опасный инструмент из-за чувствительности к фундаментальным факторам и низкой ликвидности. Но есть интересные стратегии, например, с парой EUR/INR.
Лучшие Форекс брокеры
1
9.6/10
Минимальный депозит:
от 10$
Бездепозитный бонус:
–
Регуляция:
Комиссия по международным финансовым услугам Белиза (FSC)
2
9.5/10
Минимальный депозит:
50$
Бездепозитный бонус:
–
Регуляция:
Mwali International Services Authority
Вывод
Евро на Форексе в паре с валютами «мажорами» — инструмент с высокой ликвидностью, который подходит практически для любых стратегий, включая диверсификацию инвестиционного портфеля. Основные влияющие на курс факторы: макростатистика ЕС и отдельных его стран. Начинающим трейдерам рекомендуются в паре с евро сырьевые валюты: CAD, AUD. Валютная пара EUR/USD рекомендуется трейдерам с опытом выше базового.
FAQs
Где смотреть реальный курс евро?
На сайтах Центробанков, коммерческих банков, брокеров, аналитических порталов (Investing, Tradingview).
Когда меняется курс евро?
Каждый день курс евро по отношению к другим валютам устанавливается Центробанками. Брокер Форекса получает курс от поставщиков ликвидности и транслирует его трейдерам с учетом текущего спроса/предложения.
Какой курс доллара и евро на бирже?
Текущий курс евро к доллару США составляет 1.0693.
Что влияет на курс евро?
Макроэкономическая статистика: изменение учетных ставок, уровень инфляции, безработицы, ВВП, платежный баланс и т. д.
