Соглашение последовало за расследованием, проводившимся Nasdaq Enforcement в связи с нарушениями Общего правила Nasdaq 9, разделы 20(a) и 1(a) и неправильным выполнением пяти корпоративных действий в период с 1 января 2020 года по 2 июня 2021 года, вызванных недостатками в системе контроля.
В течение рассматриваемого периода было установлено, что средства контроля управления рисками и надзорные процедуры Interactive Brokers были недостаточными для предотвращения ввода ошибочных ордеров в нарушение раздела 15(c)(3) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, правил 15c3-5(b) и 15c3-5(c)(1)(ii), а также Общего правила Nasdaq 9, разделов 20(a) и 1(a).
Компания полагалась на трех независимых поставщиков данных для получения информации о корпоративных действиях, как указано в ее письменных надзорных процедурах (ПНП). Эти процедуры требовали подтверждения корпоративных действий как минимум из двух из трех источников данных. Автоматизированная система обрабатывала корпоративные действия на основе этой информации и соответствующим образом обновляла клиентские счета.
Однако возникали расхождения, когда источники данных предоставляли противоречивую информацию или когда корпоративные действия подтверждались только одним источником. В таких случаях требовалась ручная проверка группой корпоративных действий фирмы, что привело к задержкам или сбоям в обработке пяти корпоративных действий за соответствующий период.
Эти недостатки привели к тому, что в некоторых случаях ордера исполнялись по неверным ценам, основанным на устаревшей информации, а в двух случаях клиенты смогли продать акции, которыми они не владели.
Компания Interactive Brokers столкнулась с серьезными проблемами из-за недостатков в своих надзорных процедурах и системах, выявленных в ходе недавней проверки со стороны регулирующих органов.
Во-первых, в письменных надзорных процедурах (WSP) компании отсутствовали четкие указания по ручному анализу и принятию мер в отношении корпоративных действий, полученных от нескольких поставщиков или содержащих противоречивую информацию.
Кроме того, Interactive Brokers не смогла своевременно устранить системную проблему, из-за которой отклонялись предварительно одобренные корпоративные действия, известную как "проблема отклонения", что привело к задержкам в обработке обратного дробления акций и выявило пробелы в протоколах фирмы по устранению системных проблем.
В соответствующий период фирма использовала ошибочные средства контроля ордеров на варранты, включая фильтр референтных цен. Однако недостатки в расчете эталонной цены, в частности отсутствие некоторых исходных данных, привели к тому, что ордера не были заблокированы по цене, как предполагалось.
Компания узнала об этой проблеме примерно в июле 2020 года и полностью устранила ее в июне 2021 года. Interactive Brokers предприняла шаги по улучшению расчетов справочной цены, чтобы обеспечить более точные ценовые ограничения для варрантов, что отражает ее стремление устранить проблемы, вызывающие обеспокоенность регулятора, и усовершенствовать свои методы управления рисками.
Читайте также: Franklin Templeton зарегистрировал Ethereum ETF на DTCC
