ТОП-7 лучших опережающих индикаторов в трейдинге
Лучшие опережающие индикаторы для новичков:
RSI — осциллятор, который отображает скорость и амплитуду изменения цены;
MACD — показывает соотношение между двумя средними скользящими цены;
ADX — сочетает в себе качества трендового инструмента и осциллятора;
Momentum — характеризует величину изменения актива на фиксированном участке времени;
ATR — трендовый осциллятор, который относят как к опережающим, так и к прогнозным инструментам.
Индикаторы технического анализа делятся на опережающие, запаздывающие и прогнозные. Опережающие индикаторы идут впереди тренда, с их помощью чаще всего определяют зоны перекупленности и перепроданности. Запаздывающие отстают от цены, используются для подтверждения долгосрочных тенденций. Прогнозные индикаторы дорисовывают предполагаемое движение цены на основе похожих закономерностей в прошлом. В этом обзоре вы познакомитесь с первой категорией – опережающими индикаторами.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое опережающие индикаторы?
Опережающие индикаторы в трейдинге – инструменты технического анализа, которые измеряют степень изменения цены относительно предыдущих значений, позволяют оценить силу тренда, помогают увидеть зоны возможных изменений ценовой тенденции. Применяются для:
подтверждения трендового движения;
оценки силы тренда;
поиска потенциальных зон, уровней разворота.
Опережающие индикаторы предоставляют информацию о тренде. С их помощью можно оценить вероятность продолжения сильного трендового движения или наоборот увидеть наступающую рецессию, переход во флет или выход из бокового движения.
Опережающие индикаторы используют преимущественно в краткосрочных и внутридневных стратегиях. На долгосрочных интервалах они дают больше ложных сигналов из-за перерисовки, в силу формулы построения они из опережающих превращаются в запаздывающие.
Преимущества и недостатки опережающих индикаторов
Преимущества опережающих индикаторов:
-
Предупреждают об изменении тенденции. Позволяют увидеть ориентировочные зоны потенциального разворота тренда.
-
Имеют понятную логику построения. Базовые индикаторы имеют открытый код и понятную формулу. Код может быть доработан в любой уникальный авторский инструмент.
Опережающие индикаторы Форекс часто используются для постановки целей и управления рисками. При выходе индикатора из зоны перекупленности тейк-профит устанавливается в противоположной зоне. Стоп-лосс подтягивается на уровень безубытка на границу зоны перекупленности.
Недостатки опережающих индикаторов:
-
Дают менее точные в сравнении с запаздывающими индикаторами сигналы. Например, нахождение осциллятора в зоне перекупленности/перепроданности предупреждает о том, что скоро произойдет разворот тренда. Но индикатор не дает точного представления о том, когда это произойдет и как долго он будет оставаться в этой зоне.
-
Есть перерисовка. Чаще всего в формуле опережающих индикаторов заложена цена текущей свечи, которая еще не закрыта. Изменение цены онлайн автоматически приводит к изменению линии индикатора. Это критично в скальпинговых стратегиях, где сигналом является разворот осциллятора – после перерисовки разворот исчезает и продолжается основное движение.
Недостатки опережающих индикаторов сглаживаются дополнительными фильтрами. Например, дополнительными индикаторами, поиском сильного движения на более крупных таймфреймах.
ТОП-7 опережающих индикаторов технического анализа
К опережающим индикаторам относится большинство осцилляторов. И хотя есть мнения, что осцилляторы тоже по своей сути запаздывающие, они все же дают возможность хотя бы в ближайшем будущем спрогнозировать будущее поведение цены. В торговых системах они относятся к подтверждающим основной сигнал, то есть дополняющим сигналы трендовых индикаторов. С лучшими из них вы познакомитесь дальше.
RSI ( Relative strength index)
Индекс относительной силы – осциллятор, который отображает скорость и амплитуду изменения цены. Сравнивает цены закрытия предыдущей и текущей свечей, показывая темп ценового изменения. Размещается под графиком цены. Движется в диапазоне между «0» и «100». Зоны выше отметки «70» и ниже отметки «30» являются соответственно зонами перекупленности и перепроданности.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. Индикатор хорошо работает на таймфреймах от Н1 на любых валютных парах. Нежелательно использовать RSI во флете.
-
Формула расчета. Индикатор рассчитывается в несколько шагов. Сначала рассчитывается диапазон положительного или отрицательного изменения цены путем сравнения цены Close двух последних свечей. Полученный результат сглаживается SMA, после чего рассчитывается значение индикатора.
-
Сигналы. Основные сигналы – разворот в областях перекупленности или перепроданности и дивергенция. Разворот означает появление нового тренда. Дивергенция означает, что цена скоро развернется вслед за индикатором.
Индикатор относится к числу осцилляторов, которые дают наибольшее количество подтверждающих сигналов на трендовых рынках.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
MACD – опережающий динамический осциллятор, показывающий соотношение между двумя средними скользящими цены. Размещается под ценовым графиком. Представляет собой гистограмму, столбцы которой размещаются выше и ниже относительно нулевого уровня. Также в график индикатора добавлена линия, накладывающаяся на гистограмму.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения.
-
Формула расчета. В основе индикатора лежит разность между экспоненциальными средними скользящими с разными периодами, которые преобразованы в гистограмму и сигнальную линию. Сигнальная линия – простая средняя скользящая от MACD.
-
Сигналы. Пересечения MACD со своей сигнальной линией, дивергенция, существенное изменение высоты столбцов гистограммы и характер плавности изменения. Общая суть сигналов – определение зон перекупленности и перепроданности, а также отклонение текущей цены от своих средних значений (расхождение между средними скользящими с разными периодами).
MACD – один из наиболее часто применяющихся в торговых системах осцилляторов. Он интересен количеством сигналов, которые быстро находятся и интерпретируются на трендовом рынке. Работает как на трендовом рынке, так и во флете.
ADX ( Average Directional Index)
Индекс среднего направленного движения – опережающий индикатор Форекса, который сочетает в себе качества трендового инструмента и осциллятора. Размещается под ценовым графиком и состоит из трех линий – основной и двух дополнительных (+Di, -Di). Сигналы основной и дополнительных линий часто рассматриваются порознь, Но их совпадение говорит о значимости.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. На любых валютных парах, включая кросс-курсы. Часто используется для определения момента выхода цены из флета.
-
Формула расчета. Индикатор имеет поэтапную формулу расчета дополнительных линий, которые затем ложатся в основу расчета основной линии. В формулу входят значения High, Low и EMA.
-
Сигналы. Основная линия показывает силу тренда независимо от его направления. Если она идет вверх, восходящее или нисходящее движения ускоряются, растет тело свечей. Диапазон движения линии, говорящей о сильном тренде – 40%-60%. Пересечение дополнительных линий и их расположение друг относительно друга говорит о направлении тренда.
Индикатор считается сложным, но если научиться правильно интерпретировать его сигналы, то можно использовать ADX в качестве основного.
Momentum Indicator
Моментум – классический опережающий осциллятор, который характеризует величину изменения актива на фиксированном участке времени. На графике отображается под ценой, представляет собой линию, не имеющую фиксированного диапазона движения.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. Как дополнительный подтверждающий индикатор – на любых рынках, включая фондовый и криптовалютный. Подбор таймфрейма – по усмотрению, в зависимости от результатов тестирования.
-
Формула расчета. Разница между ценой закрытия текущей свечи и ценой закрытия n свечей назад.
-
Сигналы. Основные сигналы: разворот на видимых аномальных экстремумах и дивергенция. Так как индикатор сравнивает цены закрытия, при плавном ценовом движении он находится в диапазоне. Выход за диапазон и разворот – сигнал о перекупленности и перепроданности со сменой направления тренда. Дополнительный подтверждающий сигнал – пересечение индикатором медианного уровня.
Преимущество индикатора – понятная логика его работы. Основная задача – подбор параметров настройки, который во многом зависит от волатильности актива. Чем больше период при повышенной волатильности, тем более смещенный экстремум будет рисовать индикатор.
ATR (Average True Range)
ATR – трендовый осциллятор, который относят как к опережающим, так и к прогнозным инструментам. Применяется для измерения уровня волатильности (средний истинный диапазон цен). Размещается под ценовым графиком в виде линии без фиксированного диапазона движения.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. Применяется на любых рынках и любых таймфреймах. Оптимально подходит для предварительного анализа на таймфреймах от Н1.
-
Формула расчета. В расчете индикатора используется три формулы: разность между экстремумами текущей свечи, модули разностей текущей цены High и предыдущей Close, текущей цены Low и предыдущей Close. В расчет берется максимальное значение из трех, сглаживаемое МА.
-
Сигналы. Основной сигнал – рост или снижение значения индикатора относительно предыдущих значений. Рост ATR при прохождении ценой до 30% своего диапазона – сигнал к открытию сделки. Для определения визуального диапазона средней волатильности уменьшается масштабируемость графика. Индикатор не указывает на точки возможного открытия сделки.
Индикатор, который часто используется как вспомогательный в стратегиях «на несколько экранов». Например, если на дневном интервале есть средняя волатильность, подтверждаемая калькулятором, на младшем таймфрейме оценивается расстояние, которое цена уже прошла внутри дня на момент появления сигнала. Таким образом определяются цели по тейк-профиту, возможные точки разворота и уровни стопов.
CCI (Commodity Channel Index)
Индекс товарного канала – опережающий осциллятор, применяющийся для определения зон перекупленности и перепроданности. По нему можно определять участки затухания тренда с последующим разворотом. Индикатор представляет собой линию, которая размещается под графиком цены. Индикатор имеет основной диапазон движения от «-100» до «+100». Выход за пределы данных зон говорит о перекупленности или перепроданности актива.
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. Индикатор применяется на любых активах. Желательно устанавливать таймфрейм от М30, чтобы избежать влияние ценового шума. Период обычно устанавливается по количеству рабочих дней. Например, для среднесрочных стратегий на дневном интервале – период 10, равный 2-м неделям. Для внутридневных стратегий на часовом интервале – 24.
-
Формула расчета. Индикатор рассчитывается в несколько шагов. Сначала определяется типичная цена по формуле среднего арифметического цен Max, Min, Close. Затем рассчитывается средняя скользящая . Конечное значение CCI рассчитывается как разность типичной цены и средней скользящей к среднему отклонению, умноженному на константу.
-
Сигналы. Основной сигнал – выход индикатора в зону перекупленности/перепроданности. В свинг-трейдинге в качестве подтверждающего сигнала можно использовать пересечение CCI медианного нулевого уровня. Это может означать, что затянувшаяся коррекция переходит в новый тренд.
CCI – один из самых удобных индикаторов благодаря четким прорисованным граничным уровням диапазона. Часто используется вместе с RSI.
OnChart Stochastic
Модифицированная версия классического стохастического осциллятора, которая имеет тот же самый принцип работы, но отличается отображением. OnChart Stochastic наносится непосредственно на график цены. Он формирует канал, выступающий уровнями сопротивления и поддержки. Также на график нанесены две линии – основная (средняя скользящая) и сигнальная (кривая стохастика).
Что нужно знать об индикаторе:
-
Область применения. Индикатор подходит для валютных пар. Применяется во внутридневных стратегиях в качестве подтверждающего трендового сигнала. Может быть основным в канальных торговых системах.
-
Формула расчета. Формула расчета стохастических линий соответствует формуле расчета обычного стохастика.
-
Сигналы. Средняя линия канала определяет тип тренда. Если цена выше – тренд восходящий, ниже – нисходящий. Сигналы основной и сигнальной линий расшифровываются также, как и сигналы обычного стохастика.
OnChart Stochastic удобен с визуальной точки зрения, так как он наложен на ценовой график. Второе его преимущество – построение гибкого канала. Индикатор выступает не только опережающим осциллятором, но и канальным инструментом.
Стоит ли использовать опережающие индикаторы?
Да. Любая торговая система должна быть построена на комбинированном анализе, включающем в себя фундаментальные факторы, технические инструменты, Price Action, уровни и психологию рынка. Опережающие индикаторы составляют более трети всех инструментов технического анализа. Они не идеальны, но ложные сигналы фильтруются сочетанием нескольких индикаторов опережающей и запаздывающей группы. Индикаторы этой категории RSI, CCI, MACD, стохастик являются одними из самых часто использующихся в торговых системах.
Как использовать опережающие индикаторы?
Осцилляторы чаще всего используются для предварительного анализа рынка и подтверждения сигнала на трендовом рынке.
Общий алгоритм трендовой стратегии:
-
Предварительный анализ рынка для поиска точек входа – определение наличия флета/тренда, уровня текущей волатильности и диапазона ценового движения. Если на рынке флет, ждите начало тренда. Если виден тренд, опережающие индикаторы подскажут, на какой он находится стадии.
-
Поиск точек входа. Предварительный сигнал дают опережающие индикаторы. Если осциллятор находится в зоне перекупленности/перепроданности, скоро будет разворот цены. Основной сигнал – разворотный паттерн или пробой границы флета, Подтверждающий – осциллятор разворачивается и выходит за пределы ключевых зон.
-
Поиск точек выхода. Установка тейк-профита рядом с ближайшими уровнями сопротивления/поддержки; определение целей по опережающим индикаторам – закрытие сделки при входе осциллятора в противоположную ключевую зону.
Используйте опережающие индикаторы в трейдинге в комбинации друг с другом для получения более точных сигналов.
С какими инструментами лучше всего сочетаются опережающие индикаторы?
Все зависит от вашей фантазии, личных предпочтений и умения находить оптимальные сочетания торговых инструментов. Несколько примеров:
С разворотными инструментами. Паттернами (пин-бар, молот, двойная впадина или вершина), точками Пивот. Появление разворотного сигнала усиливает нахождение опережающего индикатора в зонах перекупленности/перепроданности.
С трендовыми индикаторами. Осцилляторы предупреждают и подтверждают начало нового тренда.
С уровнями сопротивления и поддержки. Уровни усиливают сигналы осцилляторов в ключевых зонах.
С другими осцилляторами. Для фильтрации сигналов друг друга. Например, существует самостоятельная стратегия «Тройное подтверждение» с сочетанием стохастика, RSI и CCI.
Для поиска оптимальной комбинации индикаторов используйте тестеры стратегий.
Лучшие брокеры 2024
RoboForex
Один из лучших брокеров для начинающих трейдеров. Компания работает на финансовых рынках более 10 лет и ее главные преимущества – ответственность, комфортные условия для трейдера и развитие технологий.
Преимущества брокера RoboForex:
-
Оптимальные условия для старта. Минимальный депозит – 10 USD. Есть центовые счета, на которых можно протестировать любой опережающий индикатор на реальных онлайн-котировках.
-
Большой выбор продуктов и инструментов. В арсенале брокера торговые платформы МТ4, МТ5 и cTrader, более 150 торговых CFD-активов, включая криптовалюты, аналитическая база, в которой вы найдете все о старте трейдинга с минимальными рисками.
-
Прямой выход на фондовые рынки США и Европы. Через платформу R Stocks Trader вы получаете доступ к более чем 12 тыс. фондовых инструментов.
-
Сервис копирования сделок CopyFx. Заработок на инвестировании в торговлю профессионалов в несколько кликов.
RoboForex – прозрачная компания с понятной тарификацией, которая заинтересована в защите интересов трейдеров. Рекомендуем начать с демо-счета.
FxPro
Брокер для профессионального трейдинга с одними из самых узких спредов. Брокер известен тем, что в числе его партнеров поставщики ликвидности со всего мира. Потому клиентские заявки даже в самый пиковый рост торговых объемов исполняются мгновенно и без проскальзываний. Скорость исполнения 97% ордеров – менее 14 мс. Торговые платформы – МТ4, МТ5, cTrader.
Резюме
Опережающие индикаторы в Форексе – еще одна группа инструментов в копилку профессионального трейдера. Идеальных индикаторов нет, как нет и идеальных стратегий, советов или алгоритмов действия, работающих безошибочно на 100%. Все зависит от того, как вы их применяете. Ваш успех зависит исключительно от ваших знаний, опыта, настойчивости, сдержанности, терпения и желания достигать поставленные цели. Экспериментируйте с разными сочетаниями индикаторов и их настройками, подключайте другие инструменты, развивайте интуицию, верьте в свои силы и все у вас получится! Удачного вам трейдинга!
FAQs
Чем опережающие индикаторы лучше или хуже других индикаторов?
В трейдинге не существует «хороших» или «плохих» индикаторов. У каждого индикатора свои задачи. Эффективность индикаторов зависит от настроек, оптимизированных под конкретный актив, таймфрейм или торговую сессию; от текущей рыночной ситуации; от умения трейдера видеть сигналы. Опережающие индикаторы позволяют «заглянуть» на несколько шагов вперед, но они не идеальны, потому используются только в сочетании с другими инструментами.
Для каких активов подходят опережающие индикаторы?
В большей степени для валютных пар. На криптовалютном рынке закономерности легко нарушаются действиями маркетмейкеров и основную роль играют психологические факторы. На фондовом рынке весомую роль играют фундаментальные факторы и финансовые результаты. На валютном рынке страны заинтересованы соблюдать баланс. Курсы валют движутся в контролируемом диапазоне, потому здесь легче находить зоны перекупленности и перепроданности.
Что делать, если нашел в интернете хороший опережающий индикатор, а в платформе брокера его нет?
Во-первых, уточните, есть ли возможность добавления в платформу вашего брокера пользовательских индикаторов. Если нет, тогда советуем проводить анализ в платформе, куда индикатор добавляется, и открывать сделки у своего брокера. Во-вторых, уточните, под какую платформу разработан индикатор. Его можно переписать под используемый вами терминал. Например, вы используете МТ4, и нашли индикатор для cTrader. На сайте MQL5 вам перепишут его под МТ4.
Как выбрать индикаторы для торговой системы?
Методом тестирования на демо-счете. Только вы знаете, какой торговый стиль для вас наиболее комфортен. Несколько советов начинающим трейдерам:
Начните с тестирования базовых индикаторов, часть из которых описана в этом обзоре. Их сигналы подробно разобраны в интернете.
На первых порах четко придерживайтесь рекомендаций по настройкам, принципам применения, сигналам. Позже вы сами научитесь быстро «читать» индикатор.
Комбинируйте опережающие индикаторы с трендовыми инструментами и паттернами.
Не стремитесь перегружать график – достаточно 2-4 индикатора разного типа, чтобы найти тенденцию и отфильтровать ложные сигналы.
