S&P500: анализ опционов и фьючерсов на 25 мая
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P500 уменьшились на 2%.
Аналитики MTrading отмечают, что при этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $ 1 трлн 206 млрд 642 млн.
Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось более чем в 5 раз. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $650 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 18% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $429 млн (3005.85).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (3086.50).
Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень баланса майского месячного опционного контракта, который располагается по котировке 2901.41.
В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень прироста позиций на рост объемом $604 млн (2850.00).
Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень опционного баланса дня (2953.44).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня эксперты MTrading ожидают снижения к уровню лимитных покупателей (2899.12).
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 мая, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 3007.76.
Близкое расположение недельного уровня прироста позиций на снижение объемом $385 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя от уровня лимитных продавцов.
В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, – к уровню премии недельной области сопротивления хеджеров (3033.68).
Источник: MTrading
Изучите отзывы трейдеров о компании MTrading
