Аналитики IronFx дали рекомендации, как применять в торговой стратегии стандартное отклонение.
В пояснениях на сайте, указано, что стандартное отклонение — это статистическая мера, которую можно вычислить как квадратный корень дисперсии. Фактически, стандартное отклонение является своего рода индикатором волатильности, который выделяет и оценивает волатильные периоды. Он также изменяет настройки других технических индикаторов, чтобы помочь системе быстрее реагировать на сигналы во время всплесков волатильности.
Измеряя разницу каждой точки данных от среднего значения, квадратный корень дисперсии используется для расчета стандартного отклонения. Более высокое отклонение существует в наборе данных, когда точки данных отклоняются от среднего значения. Следовательно, чем более разбросаны данные, тем выше стандартное отклонение.
В статистике индикатор стандартного отклонения применяют для количественной оценки, насколько волатилен рынок в данный момент. Он описывает волатильность цены по отношению к скользящей средней (за 20 дней) в техническом анализе. Чем более непредсказуем или волатилен рынок, тем выше стандартное отклонение.
Если же стандартное отклонение снижается, то рынок становится более стабильным и устойчивым. Другими словами, ценовые бары находятся ближе к скользящей средней. Тем не менее широко известно, что динамика рынка характеризуется цикличностью стабильных интервалов и пиков активности.
При управлении рисками стандартное отклонение используется для расчета риска и доходности. Его можно использовать для расчета индекса, актива или всего рынка. Кроме того, стандартное отклонение можно использовать для количественной оценки исторической волатильности инвестиций или сделки, когда она применяется конкретно к норме прибыли.
Отклонение также можно использовать для оценки текущего ценового движения на рынке. Вершины рынка с низкой волатильностью могут указывать на более опытный бычий рынок. Например, вершины рынка с растущей волатильностью могут указывать на неуверенных трейдеров.
И наоборот, низкое стандартное отклонение предполагает, что трейдеры могут быть не заинтересованы в текущем рынке, тогда как высокое стандартное отклонение указывает на панические распродажи на дне рынка.
По сравнению с другими статистическими расчетами отклонение данных и волатильность чаще всего используется в аналитике. Вот почему инвесторы часто используют волатильность в самых разных контекстах.
Читайте также: FBS запустил новую версию мобильного торгового приложения
