Тема: Роботы, роботы...

Роботы, роботы! Покупатели ... обмануты!



Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт - это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое - у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.





Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.




Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.




В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС - механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе "Механические торговые системы", значительно значительно большая часть по значительно большему количеству торговых стратегий - в НИР, отчет по которой является коммерческой собственностью заказчика и хранится в архивах БелИСА.
Вывод же был получен такой.
Да, регулярность на рынках присутствует. Но время начала и окончания этой регулярности и ее характер являются величинами случайными. И в случае удачного стечения обстоятельств можно выделить регулярную составляющую из графика движения цены и использовать эту регулярность в торговле некоторое время.
Поэтому купленный робот может приносить прибыль, может не приносить. Сколько времени будет длится период прибыльной торговли и будет ли он вообще - сие тайна великая есть. Если бы это не было тайной, продавцы роботов не продавали бы свои изделия, а шили бы наматрасники для складирования денег. Ибо обычные мешки для этой цели были бы слишком малы.



Да, чем закончилась наша история.
Мы перестали искать регулярность на рынке, а стали разрабатывать методы, которые позволяют действовать в условиях нерегулярности. Простого робота на этом материале не построишь, но это и к лучшему. Ведь широкое распространение любого метода торговли уменьшает его эффективность. Пока что эффективность ручной торговли достаточна, чтобы в свободное время писать небольшие заметки на смарт-лабе.

Всем удачи!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

А может все-таки построить робот?



Задумался над роботизацией торговли.
Результаты тестирования усеченной и модифицированной версии метода приведены на рисунках.
Тест проведен на Метасток.





Открытие/закрытие позиций по цене закрытия бара (свечи).
Инструмент - EURUSD.
Таймфрейм 1М.
Настраиваемых параметров в стратегии нет.
Стопов нет. Спред 2пп. Проскальзывание не учитывалось, т.е. при хреновом ДЦ могут быть проблемы.
Позиции закрываются по встречному сигналу, который немного отличается от сигнала для открытия - открытие позиций распределенное, по мере развития тренда, закрываются все одновременно. Продолжительность теста 48 дней. Больше не позволяет глубина истории. Подождем, пусть накачается...
За время теста проведено 143 сделки, в среднем 3 .5 в день. Из них 69 прибыльных и 74 убыточных.
Профит-фактор - 2.57.
Прибыль примерно 4000пп в в четвертом знаке. За 9 недель это хорошо и много.
Но прибыль получена на одном движении рынка. И просадка... Просадка большая.
Попробуем ввести стопы.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Лень матушка или что иное?...





По непроверенным научным данным за 7 лет в человеческом организме меняются все клетки (или атомы, их составляющие, точно не помню).
Прошло где-то 7 лет с моих первых попыток вести систематический анализ рынков на основе SWT-метода.
И что-то я почувствовал необъяснимую лень в отношении этого занятия. То ли все клетки изменились и я уже не тот человек, то ли осень, то ли просто надоело, так как новизна занятия исчезла, а неясных вопросов в методике анализа в общем-то не осталось.
В части анализа рынков из метода выжато все, что он может дать (хотя мне и раньше часто так казалось, а потом открывались новые стороны и возможности). Ждать того, чего не может, а не может предсказывать будущее, не следует.
Неясные вопросы остались только в трейдинге. Им пока что заниматься не надоело... Пока не надоело... Но про робота уже подумываю...

"Хачу многа денех"



Я долго не мог понять, что меняется в рыночной индустрии со стороны отношения клиента к процессу.
Наконец дошло.
Главный тезис изображен на картинке.



В чем отличие от еще недавнего прошлого.


Во времена не столь далекие, как и сейчас, неофит приходил на рынок с горящими глазами и в предвкушении манны небесной, которая посыплется на него в ближайшем будущем. Но есть отличия.

Раньше новоиспеченный трейдер осознавал, что ему нужно чему-то научиться и был морально готов потратить даже несколько лет, чтобы понимать рынок. Был готов работать, чтобы придумать и реализовать (или найти) гениальную идею, "Грааль", который позволит заработать все деньги мира, если он не забудет проснуться к открытию биржевой сессии.

Что сейчас? Сейчас ситуация другая.
Осознание собственной гениальности (иногда в сочетании с комплексом неполноценности) осталось. Но тратить годы на учебу нынешний "трейдер" в своей основной массе не хочет, да часто и не может. Тут и система образования поработала - трудно учиться, когда ты не можешь сконцентрироваться на время, большее, чем необходимо, чтобы прочитать 144 знака в сообщении твиттера. И изменившаяся обстановка - появившиеся в индустрии ПАММ-счета и прочая лабуда такого же типа, а также торговые роботы.

Отмечу, что в этом плане на смартлабе публика далеко не худшая. Процент людей думающих высок, но смартлаб - срез определенной части общества. А в обществе все гораздо хуже.

Первый вопрос, с которым я сталкиваюсь сейчас при обсуждении своего метода, всегда один: - Робот есть?
Ответ, что робота нет (трактование рыночной ситуации всегда противоречиво и дуальная логика плохо применима к процедуре принятия решений по множеству факторов) сразу охлаждает пыл. Разбираться никто ни в чем уже не хочет. Зачем, если есть робот, желательно с минимумом настроек, который можно включить, а самому заняться более приятными делами.

Так что правы те в околорыночной индустрии, кто занимается продажей роботов. Их нива не оскудеет, клиенты у них будут всегда, и благодаря нынешней системе образования количество их будет только нарастать. А тех, кто занимается обучением, вероятнее всего ждут трудные времена. Роботы и лень победят.



Всем удачи!

P.S. Эта баба (Джаннет Йеллен) cвоими речами развернула таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете (пока я спал). А роботы не спят...




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Продолжаю размышлять над автоматизацией...



Продолжаю размышлять над роботом... Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил.
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...



Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам, не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.
Кроме того, условия принятия решений более грубые. Дурной машине все нюансы объяснить трудно - не все можно вместить в прокрустово ложе дуальной логики.


В прошлой публикации с точки зрения конечного результата все было хорошо, но просадка...
Добавил фильтр для уменьшения просадки. Вроде бы помогло.
Результаты тестирования торговой стратегии на основе усеченной и модифицированной версии SWT-метода приведены на рисунках.




Открытие/закрытие позиций по цене открытия следующего бара (свечи) после формирования условия проведения сделки.
Инструмент - EURUSD.
Таймфрейм 1М.
Стопов нет.
Спред 2пп.
Проскальзывание не учитывалось, т.е. при хреновом ДЦ могут быть проблемы.
Позиции закрываются по встречному сигналу, который немного отличается от сигнала для открытия - более грубые условия для выхода из рынка.
Объем позиций по мере развития тренда не пополняется, т.е прибыль в деньгах нужно регулировать стартовым объемом.
Продолжительность теста с 1 августа по 25 сентября 2015 года.
За время теста проведено 13 сделок. Из них 9 прибыльных и 4 убыточных.
Профит-фактор - 16.02.
Прибыль примерно 1282пп в четвертом знаке. Неплохо, но статистика недостаточна.
Сходный тест с наращиванием объема позиций дал за этот же период более 12000пп, но просадки больше, профит-фактор меньше.

Аналогичный тест по золоту дал большую прибыль, но результаты хуже, стабильность торговли меньше, а статистика недостаточна. Продолжим мучить метасток и набирать историю и статистику.








SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Оптимизация торговых стратегий



Баян, но...


1. Секционирование (сегментирование) данных.

Оптимизация проводится на исторических данных.
Данные необходимо подготовить для тестирования. Для этого необходимо весь интервал данных разбить на сегменты (секции), сделав первый сегмент более крупным, чем остальные (см.рис.1).



Рис.1. Секционирование данных

Секционирование данных необходимо, чтобы уменьшить случайные погрешности тестирования систем, обусловленные случайной или полученной в результате оптимизации подгонкой параметров системы под параметры рынка.
Ситуация с подгонкой чаще всего возникает в результате «переоптимизации» торговой системы, когда в результате большого количества оптимизационных переменных возникает точная настройка торговой системы на тестируемый участок рынка. В результате мы получаем торговую систему, которая будет обеспечивать на данном участке диапазона исторических данных превосходные параметры, но только на этом. Рынок все время разный, в дальнейшем параметры движения котировок не будут в деталях соответствовать прошлым, соответственно другими будут и результаты.

Проблема подстройки стратегии под параметры рынка является одной из основных проблем при разработке торговых стратегий. Один из путей ее решения – это сведение к разумному минимуму количества параметров оптимизации. Лучше всего, если таких параметров будет 1-2, максимум 3. При большем количестве параметров у торговой системы возникает множество степеней свободы и наблюдая за расположением торговых сигналов на графике цен мы увидим чисто случайный порядок их размещения, несмотря на отличные результаты теста.
Секционирование данных как раз и позволяет прояснить для нас истинное положение вещей, а именно: является ли полученный результат следствием переоптимизации торговой системы на случайных параметрах графика котировок, или система действительно выявляет и использует глубинные закономерности динамики рынка.
В случае переоптимизации изменения параметров «оптимальных» систем от сегмента к сегменту данных могут быть очень существенными, без наблюдаемых закономерностей и трендов, характеризующих изменение параметров рынка. При отсутствии эффекта переоптимизации при переходе к тестированию на новых сегментах данных параметры торговой стратегии будут неизменными или будут меняться незначительно.

2. Этапы тестирования торговых систем с оптимизацией.

Под оптимизацией понимается подбор параметров торговой модели, реализованной в торговой системе с настраиваемыми параметрами, и выбор того варианта или вариантов, которые дают на исторических данных наилучший по заданным критериям оптимизации результат. В качестве критерия может быть выбрана максимальная прибыльность системы, максимальное соотношение прибыль просадка и т.п.

Типовая процедура оптимизации, как уже отмечалось выше, включает несколько этапов.

Этап.1. Первоначальная оптимизация – определение параметров МТС.

Первоначальная оптимизация проводится на основном или стартовом сегменте данных и её целью является поиск параметров торговой модели, способных увеличить эффективность МТС.
Оптимальные параметры модели для первого сегмента подыскивается путем простого подбора значений параметров модели, при которых параметры МТС оказываются наилучшими.
Первоначальная оптимизация производится исключительно в пределах стартового сегмента данных, который называется выборкой (sample) и используемый для поиска наилучших значений изменяемых параметров торговой модели. Данные более позднего времени, не подвергавшиеся анализу на этапе первоначальной оптимизации, именуются данными вне выборки (out-of-sample) и будут использованы для продолжения оптимизации на следующих этапах.
На этапе 1 определяются оптимальные значения параметров, обеспечивающие наилучшие характеристики МТС с точки зрения выбранных критериев оптимизации, однако результаты тестирования на выборке не дают объективной информации об эффективности торговой стратегии. Достоверные данные о параметрах полученной в результате тестирования МТС, характеризующие эффективность системы, могут быть определены только после проведения анализа данных вне выборки.

Этап 2. Проверка результатов.

Найденный оптимальный параметр, полученный на предыдущем этапе, проверяется на следующем, ближайшем сегменте данных вне выборки, не использовавшихся на стадии оптимизации. Фиксируются данные о параметрах эффективности торговой системы для последующего анализа.

Этап 3. Добавление данных.

Сегмент данных, использованный на этапе 2, добавляется к стартовому сегменту этапа 1, увеличивая тем самым количество данных в выборке, и мы опять переходим к этапу 1, но на изменившемся диапазоне исторических данных.

Этап 4. Циклическая оптимизация.

Действия этапов 1-3 многократно повторяются до тех пор, пока не будут использованы все данные, находившиеся вне выборки. Т.е. процесс оптимизации, описанный в п.1, проводится с использованием данных, вошедших после этапа 2 в выборку. Далее проверяем полученный параметр на следующем сегменте данных вне выборки и т.д. до тех пор, пока количество данных вне выборки не будет исчерпано.

Этап 5. Оценка результатов.

Результаты оцениваются по поведению стратегии на данных "вне выборки", т.е. на не на тех интервалах, где система оптимизировалась
Если анализируемые данные не случайны, а количество сегментов достаточно велико, то в ходе тестирования можно получить достойную доверия информацию о поведении и эффективности торговой системы в течение ряда лет. Полученные результаты покажут, насколько прибыльной и стабильной оказалась торговая система или системы, и дадут возможность из нескольких прошедших тестирование систем выбрать одну для наиболее успешной работы в реальном времени. Ваша торговая модель, таким образом, прошла объективную проверку, по результатам которой она может быть принята или отвергнута.

Эволюция прибыльности торговой стратегии



Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.

Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели - 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат - 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший - 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.




















SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Человек против робота



Продолжаем сравнение автоматической стратегии с ручной торговлей.



Вчера робот торговал в убыток - минус 319пп по сранению с эквити на конец предыдущего дня.
Автоматическая стратегия не зная сна и отдыха намолотила 77 следок и уменьшила эквити на 319пп, с 11399 до 11080. 154пп из этого снижения составил спред.
Итог - убыток дня 319пп.

Трейдер ночью спал, днем отвлекался на обед, прогулку и мелкие домашние дела, поэтому смог совершить только 37 сделок.
В отличие от робота у трейдера сделки в большинстве исполнялись с проскальзыванием, выход из рынка часто бывал преждевременным, но за счет более гибкой тактики и учета нюансов стратегии, объяснить которые глупой железяке невозможно, трейдер на том же участке рынка смог получить прибыль.
Итог - прибыль 100% к балансу счета.



Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.

Параметры ручной стратегии.
Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен.
Трейдеру надавали по рукам за повышенный риск и когда его рука тянется к кнопкам BUY/SELL и пробует выставить завышенный объем, голова вспоминает бамбуковую палку и риск по большей части остается в норме, без угрозы депозиту.

Эквити.


Отчет на конец дня 30.09.15.


Отчет на конец для 29.09.


Результаты работы трейдера за 2 последних дня.


Всем Удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Человек... Робот... Рынок - вот кто главный!



И робот и человек нарвались на разворот тренда (или глубокую коррекцию), оба с последствиями и сейчас объясняют друг другу, что случилось.



А случилось вот что:



Локальный тренд (бирюзовая гистограмма графика М15), в направлении которого проводятся сделки, в 20.45 обозначил либо разворот, либо глубокую коррекцию. Перспективы развития ситуации неясны, так как краткосрочный тренд все еще направлен вниз на фоне восходящей коррекции по среднесрочному и
долгосрочному трендам. Так что переключение на лонг может привести к новым убыткам.
Тем более, что сегодня nonfarm payrolls...

Но роботу сомневаться не положено. До 20.45 он продавал, а в 20.45 закрыл все короткие позиции и начал покупать.
Трейдер намеревался закрыть короткие позиции на откате и покупать из-за этого начал немного позже.
Но в результате в убытке оказались оба.

Робот в режиме нон-стоп провел 24 сделки и добавил в минус 1160пп.
Трейдер спал меньше, чем вчера, но все равно практически ополовинил накопленную за два предыдущих дня прибыль, уменьшив баланс счета за день более чем на 37%.
Параметры автоматизированной стратегии.
Инструмент EURUSD. Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Параметры ручной стратегии. Все то же самое. Но исполнение хромает за счет пропуска некоторых сигналов и проскальзывания, работа ведется не круглосуточно, с перерывами на сон и прочие необходимые дела.
Робот более дисциплинирован и точен. Трейдер допускает вольное толкование отдельных моментов и проявляет склонность к риску несмотря на перспективу получить бамбуковой палкой по рукам.
На развороте (или коррекции) оба проявили себя не лучшим образом.

Эквити автоматизированной торговли на конец дня 01.10.


Отчет на конец для 01.10.


Отчет на конец дня 30.09.15.




Результаты работы трейдера за 3 последних дня - на конец 01.10.


-----------------------------------------------
Добавлено в 17-00.

Робот на пэйроллз получил убыток. Но терпимый. Но большой.
Терпимый, но очень большой.
За три дня потеряно 40% прибыли, полученной за 3 последних недели.
Но трейдер сегодня ушел на стоп-аут. Так что робот все-таки победил.
Пыл к роботостроительству немного охладел. Продолжим тестировать дальше, но с реальными деньгами придется быть осторожнее.

P.S. Наверное все-таки стоит закрывать все позиции и выключать терминал перед публикацией решения ФРС по процентной ставке и перед пэйроллз.


Всем Удачи!!!


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Робот тоже проиграл, но все-таки победил



О делах наших, о битве трейдера и робота...
Трейдер на евро слился. Счет копеечный, не жалко, опыт того стоит.
Робот получил удар и просадку за счет дриблинга в направлении тренда (выделено прямоугольником), который вызывает закрытие всех позиций и смену направления торговли, но неделя в целом осталась прибыльной.
Новый удар по прибыли будет, индикатор направления торговли вернется к нисходящему тренду, но это уже будет новая неделя.



В целом сработало старое правило. Пришел с деньгами - ушел с опытом.
Опыт такой - если робот торгует нормально и зарабатывает на рынке без потрясений, то перед заранее очевидными шоковыми новостями, типа решений ФРС по ставке и пэйроллз, нужно выходить из рынка и выключать робот.
Высоколиквидные рынки по большей свой части являются эффективными и почти неотличимы от случайного блуждания. При публикации шоковых новостей рынок становится неэффективным.
Это две разные стадии рынка. И если стратегия зарабатывает на эффективном рынке, то трудно ожидать от нее того же на рынке неэффективном. Это два совершенно разных рынка.
Поэтому лучше пожертвовать возможной халявой и спокойно плыть дальше по рыночным волнам, но избежать пробоин в корпусе корабля, пробоин, которые пустят счет ко дну, сделав плаванье невозможным.
В принципе этим правилом я руководствовался и раньше. Т.е. новое - забытое старое. Но теперь уже для автоматизированной торговли.

Всем Удачи!!!

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода