Трендовый осциллятор MACD

Этому индикатору уже более 40 лет, но его по-прежнему используют трейдеры при разработке торговых стратегий. В чем секрет его эффективности? Почему он актуален и сегодня? Популярность осциллятора MACD обусловлена несколькими причинами. Он:

• Объединяет в себе достоинства трендового индикатора и осциллятора. Первые хорошо работают на тренде, вторые – на флэте. MACD – трендовый осциллятор.
• Показывает дивергенцию и конвергенцию мувингов, актуальность которых непреходяща, поскольку они всегда следуют за ценой.
• Универсален и может использоваться с любым финансовым инструментом на любых таймфремах. Максимальную эффективность демонстрирует на таймфреймах от Н1 и выше.

Его придумал и разработал успешный трейдер Аппель Джеральд еще в 1979 г. MACD предназначался для анализа ситуации на рынке акций. Со временем сфера его использования расширилась и до валютных пар.

В торговой платформе индикатор располагается под графиком котировок и выглядит таким образом.

MACD использует данные трех мувингов. Из значения длинной ЕМА вычитается значение короткой скользящей средней, а полученный результат сглаживается. Это необходимо для устранения рыночного шума и четкого отображения текущей тенденции. Для большей корректности применяется двойное сглаживание, гарантирующее правильность прогноза рыночной ситуации. Уж если MACD изменил направление, то ценовая тенденция явно изменилась.

Изначально график индикатора представлял собой две кривые, пересечение которых подавало сигнал к совершению сделки. Со временем одна из них приняла вид гистограммы (вертикальных линий, берущих начало от нулевой).

Когда MACD выше нулевой линии, – это означает, что быстрый мувинг находится над медленным. Если индикатор уходит под нулевую линию, то быстрая ЕМА находится под медленной. В момент пересечения мувингов индикатор переходит снизу вверх или наоборот, соответственно.

Таким образом, стремление индикатора вверх свидетельствует о наращивании «бычьей» тенденции, а при уходе вниз – «медвежьей».

Третий мувинг индикатора (Сигнальная линия) вычисляется как произведение значения MACD и периода Сигнальной линии.

Параметры MACD

Настроек у трендового осциллятора четыре.

На скрине указаны параметры 7, 23 и 5 в применении к цене закрытия свечи. Автор и разработчик индикатора рекомендовал 12, 26 и 9 для тех, кто играет за «медведей». Тем, кто предпочитает команду «быков», – лучше использовать периоды 8 и 17. В семидесятых годах прошлого века эти параметры обеспечивали прибыльность при торговле акциями. Сегодня, при работе с валютными парами, рекомендуется подбирать параметры трендового осциллятора, исходя из особенностей конкретного финансового инструмента.

Правила использования MACD

На ярко выраженной ценовой тенденции точки входа в рынок определяются в момент пересечения сигнальной линии с гистограммой сверху вниз при открытии короткой позиции и снизу вверх – при покупке.

Фиксируем прибыль:

• При развороте тренда.
• Когда гистограмма приблизилась к Нулевой линии и вышла из соприкосновения с Сигнальной.
• При пересечении MACD нулевой линии.
• По Трейлинг Стопу.

При боковом тренде в сделку удобно входить непосредственно на пиках гистограммы и выходить из нее при пересечении MACD с Нулевой линией. Установка дополнительных уровней в настройках индикатора позволяет фильтровать слабые движения цены и полностью использовать сильные импульсы.

Получить более точные сигналы и исключить часть ложных можно, используя несколько индикаторов одновременно, что обычно и делается при разработке алгоритмов, лежащих в основе прибыльных торговых стратегий. В любом случае получение прибыли возможно лишь при строгом следовании правилам мани менеджмента.