Индикатор Mean Reversion

Торговля с учетом уровней сопротивления и поддержки предполагает возможность ложного пробоя и возврат к прежней ценовой тенденции. Точно определить, как поведет себя рынок – достаточно сложно. Цена может пробить уровень сразу или тестировать его многократно. Индикатор Mean Reversion (MR) позволяет повысить вероятность прогноза движения рынка.

На основе регрессивного анализа этот инструмент позволяет достаточно точно предугадывать пробой и отскок от уровня. Фактически мы имеем дело с почти готовой канальной стратегией. Полноценной она сможет стать, если сигнал MR будет подтвержден еще несколькими аналитическими инструментами. Использовать этот индикатор можно с любыми валютными парами и на любых временных промежутках.

Настройки индикатора

Индикатор MR не входит в стандартный комплект инструментов, предлагаемый брокерами совместно с торговой платформой МТ 4. Его необходимо скачать, поместить в папку Indicators и перезапустить Метатрейдер. Оптимальные настройки MR показаны на скрине.

После установки индикатора на график Фунт Доллар получаем такую картину.

Линия «Центр гравитации» (см. скриншот) рассчитывается на основе полиномиальной регрессии. Остальные шесть линий ценового канала вычисляются как стандартное отклонение от «Центра». График индикатора включает две зоны перепроданности и перекупленности, ограниченные крайними (синими, красными) и серыми линиями.

Сигналы Mean Reversion

Одним из сигналов пробоя ценового уровня является закрытие свечи ниже или выше него. Этот сигнал может оказаться и ложным. С помощью MR можно определить крайние границы ценового движения и с большей уверенностью определить движение цены. Если график котировок коснулся или пересек верхнюю синюю границу канала, – вероятнее всего пробой ценового уровня в этот момент будет ложным и можно ожидать разворота (коррекции) восходящего тренда.

Если цена при движении вверх находится в пределах зоны, ограниченной серыми линиями, а линии индикатора направлены вверх, то вероятен пробой уровня.

При нисходящем тренде, на подходе к очередному уровню поддержки, можно прогнозировать его пробой, если цена находится поблизости от «Центра гравитации» в зоне, ограниченной серыми линиями. При этом линии канала должны быть направлены вниз. При касании (пересечении) графиком цены нижней красной линии индикатора рассчитывать на пробой уровня не стоит. Скорее всего, в условиях перепроданного рынка, произойдет разворот тренда, и цена начнет расти.

Торговля с индикатором MR

Работая с MR, входим в короткую позицию при условии, когда:

• Цена касается верхней синей границы, а в случае, показанном на скрине, – возвращается в канал.
• Цена находится вблизи важного ценового уровня.
• Линии индикатора направлены:

1. Вниз, что означает нисходящую ценовую тенденцию (при торговле по тренду).
2. Вверх, что означает коррекцию (при контртрендовой торговле).

Выходить из позиции следует при касании ценой нижней (красной) границы канала или пересечении «Центра гравитации» снизу вверх и закрытии свечи над ним.

В длинную сделку входим тогда, когда:

• Цена касается нижней красной границы канала или после пересечения возвращается в него.
• Цена находится вблизи важного ценового уровня.
• Линии индикатора направлены:

1. Вверх, что означает нисходящую ценовую тенденцию (при торговле по тренду).
2. Вниз, что означает коррекцию (при контртрендовой торговле).

Выходить из позиции следует при касании ценой верней (синей) границы канала или пересечении «Центра гравитации» сверху вниз и закрытии свечи под ним.

Стоп Лосс при сделке на продажу устанавливаем на ближайшем локальном максимуме, а при покупке – на ближайшем минимуме цены. При пересечении ценой серой границы переводим позицию в безубыток.
Индикатор одинаково хорошо работает на всех инструментах, но требует подстройки под волатильность торгуемой пары.