Математический метод анализа

Одним из методов технического анализа является построение математических функций (технические индикаторы). Различают два вида индикаторов – индикаторы тенденций и осцилляторы.

Скользящие средние (Moving Averages) – самый распространенный индикатор, применяемый в техническом анализе. Выделяют несколько разновидностей скользящих средних, различие которых состоит в методе усреднения:

- простые скользящие средние (Simple Moving Averages) – представляют собой среднее арифметическое, показателями в котором выступают цены закрытия, открытия и пр., взятые за определенный период времени:

MAn= (P1 + P2 + …Pn) / n, где p1 – цена закрытия (открытия), n – конкретный временной отрезок.

Опираясь на данные, полученные при помощи метода скользящих средних, с легкостью можно предугадать, в каком направлении будет двигаться тренд. Помимо этого, они могут быть использованы в виде поддержки или сопротивления.

- взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Averages) – имеют определенную схожесть с простыми скользящими средними. Они позволяют более четко разграничить те компоненты, которые оказывают наибольшее влияние.

- экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Averages).

Для анализа на рынке применяются не только индикаторы, но и осцилляторы. Основной признак последних – дивергенция (направления движения цены и технических индикаторов не совпадают). Задача дивергенции состоит в выявлении тех моментов, когда тренд совершает разворот.

Что касается осцилляторов, то они имеют несколько подвидов, рассмотрим основные из них:

- ценовой осциллятор (Price Oscillator (OSC) – является самым распространенным методом технического анализа. При помощи его можно выявить цикличность и установить ключевые точки развития более продолжительного цикла.

- осциллятор, оценивающий относительное движение по процентной шкале (Relative Strength Index (RSI)) – здесь применяются экспоненциальные скользящие средние, которые рассчитываются отдельно и для движения вверх, и для движения вниз. Сумма данных показателей показывает процент общего движения. Также могут быть использованы для расчетов простые скользящие средние.

Такой показатель можно представить в следующем виде:

RSI = 100 - (100/(1+RS)), RS = AU(n)/AD(n), где

AU(n) - среднее значение цен закрытия, более высоких, нежели предыдущие цены за n дней

AD(n) - среднее значение цен закрытия, более низких, нежели предыдущие цены за n дней.

Периоды времени, используемые для такого осциллятора – 9 и 14.

Назад



loaded:ok