Как выполняется анализ на нескольких таймфреймах при построении торговой системы

«Какой выбрать таймфрейм для торговой системы?» В этом вопросе заключается одна из классических ошибок начинающих трейдеров, считающих принципиальным моментом разграничение временных интервалов. В профессиональных стратегиях задействованы несколько интервалов — один выступает в качестве основного, другие — в качестве подтверждающих. На одном графике непосредственно открываются сделки, по остальным интервальным графикам трейдер отслеживает основное направление тренда, потенциальный разворот, уровень краткосрочной волатильности и т.д.

Правила построения стратегии на основе анализа нескольких таймфремов

Часть трейдеров выбирает один таймфрейм, не считая нужным его менять и работая с ним едва ли не месяцами. Другая часть в поисках более частых сигналов решает понизить таймфрейм — они считают, что на минутных интервалах сигналы появляются чаще, чем, например, на часовых. Но почему-то они упускают такие детали, как волатильность (которая больше именно на часовых таймфреймах) и затраты на спред.

Профессиональный внутридневной трейдинг предусматривает работу с несколькими интервалами по следующим правилам:

• Анализ проводится исключительно «сверху вниз». Общее представление о направлении тренда и состоянии рынка строится по дневным, недельным, месячным интервалам.
• Таймфреймы, расположенные ниже основного, служат только лишь для оценки уровня волатильности и ориентировочного расположения уровней. Здесь для анализа используется в большей степени графический анализ, так как индикаторы на коротких интервалах сильно запаздывают и дают ложные сигналы из-за ценового шума.
• Основным для анализа является тот интервал, на котором ведется торговля. Именно на нем выстраиваются паттерны, уровни сопротивления и поддержки, накладываются индикаторы, оценивается влияние фундаментального анализа.

Проблема трейдера в выборе основного таймфрема, относительно которого нужно будет проводить анализ. Дадим несколько советов:

• Работаете по уже готовой стратегии — прислушивайтесь к рекомендациям. В характеристиках указывается и инструмент, и оптимальный таймфрейм.
• Работаете по своей системе — прогоните ее в тестере на разных интервалах и посмотрите, в каком случае будет наименьшая просадка, оптимальный риск и т.д. Потратьте время на оптимизацию (в тестере МТ4 подбор комбинаций занимает несколько дней).
• Заведите Дневник трейдера (Excel, MyFxBook, специальное ПО). Группируя и отслеживая статистику, вы сможете понять, на каких таймфреймах стоит акцентировать внимание.

Классический пример анализа нескольких таймфреймов — стратегия «Три экрана Элдера», построенная на следующих принципах:

• Работа идет с 3-мя экранами от старшего к младшему. 1-й экран помогает определить тенденцию рынка, второй — выявить коррекцию цены, 3-й используется для определения открытия сделки по лучшей цене.
• Старший интервал должен быть в 5 раз больше среднего, младший — в 5 раз меньше («Правило 5»).
• Есть несколько схем для анализа. 1. W1-D1-H4 — для трейдеров, работающих с долгосрочными стратегиями. 2. H4-H1-M15 — для внутридневных стратегий. 3. М30-М5-М1 — для любителей скальпинга.
• Используемые индикаторы — два ЕМА, MACD и дополнительные индикаторы или осцилляторы для промежуточных экранов.

Не зацикливайтесь на жестком придерживании правил анализа. Форекс требует гибкости, потому ваша задача — уметь быстро реагировать на изменения, а не следовать устоявшимся правилам. Не бойтесь экспериментировать, но помните, что для экспериментов существует демо-счет. Сделайте шаг вперед и удача обязательно вам улыбнется!