Волновая теория Эллиотта - основы анализа
Начало волновой теории было положено еще в 1930 году бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом. На тот момент шестидесятилетний бухгалтер долгое время наблюдал за валютным рынком и изучал закономерности его функционирования.
По итогу своих наблюдений Нельсон Эллиотт выпустил в свет свою монографию под названием «волновой принцип», в которой и разделил массовое психологическое поведение трейдеров на рынке на несколько основных стадий:
- Экспансия
- Энтузиазм
- Эйфория
- Успокоение
- Упадок
- Депрессия
Основы волновой теории Эллиотта Основой волновой теории является положение, которое гласит, что вся структура валютного рынка наделена волновым характером. Эти самые волны и дают возможность трейдерам и инвесторам спрогнозировать возможное изменение цены вверх или вниз.
Сам Эллиотт провел разделение всего рынка на две основные части-модели – «бычью» и «медвежью». Для первой модели более характерны достаточно динамичные движения и сильные, резкие реакции. Для второй модели привычнее отсутствие резких ценовых котировок и более стабильное спокойствие.
Согласно волновой теории Эллиотта, все колебания рыночных цен составляются из пяти разных волн, идущих по направлению одного тренда, и трех других – движущихся в противоположную сторону. Соответственно, полный цикл волновой теории Эллиотта состоит из 8 полных волн:
- При «медвежьем» тренде на рынке 5 из этих волн отвечают за падение цены, а три – за рост.
- При «бычьем» тренде роли меняются: 5 волн начинают отвечать за ценовой рост, а оставшиеся три – за падение.
- Каждая волна, идущая на спад, заменяется другой волной, которая идет на возрастание, наоборот. Иными словами, все волны корректируются за счет друг друга, гармонируя между собой.
- Все волны Эллиотта по своему действию разделяются на «импульсные» (соответственно, растущие и задающие динамику всему рынку), и «корректирующие» (те, которые двигаются в противоположном направлении). Импульсные волны состоят из пяти небольших волн, корректирующие – из трех. Существует также и понятие Большого Суперцикла – это цикл, состоящий из восьми больших волн, каждая из которых, в свою очередь, состоит из восьми меньших по размеру.
- Между двумя типами волн существует очевидная зависимость: например, при максимально интенсивном импульсе следующая коррекционная волна, соответственно, будет максимально сильной.
Как соотносятся волны между собой Существует таблица, в которой описаны соотношения разных волн теории Эллиотта:
- Порядковый номер или название
- Соотношение (в наиболее классическом понимании)
- 2 - 0.382, 0.5 или 0.618 от общей длины первой волны (первая волна вычисляется отдельно, и ее значение берется за исходное)
- 3 - 1.618, 0.618 или 2.618 от длины первой волны
- 4 - 0.382 или 0.5 от длины первой волны
- 5 - 0.382, 0.5 или 0,618 от длины первой волны
- А - 1, 0.618 или 0.5 от длины пятой волны
- В - 0.382 или 0.5 от длины А-волны
- С - 1.618, 0.618 или 0.5 от длины А-волны
На первый взгляд, работа с волновой теорией Эллиота не должна составлять много труда. Но это не всегда так. Сложность в работе чаще всего представляет то, что волны изначально очень сложно определить и распознать – эта задача подходит более профессиональным трейдерам или хотя бы тем, у кого уже есть опыт работы на валютном рынке.
Профессионалы советуют комбинировать теорию Эллиотта с другими инструментами анализа: например, с различными торговыми методами или индикаторами. Также не лишним будет изучить дополнительно информацию о волновом анализе – из книг или специальных вебинаров или
форекс-форумов.