Кластерный анализ рынка Форекс

Кластерный анализ — это анализ графика, который является преобразованием торговых ордеров в удобный для чтения вид. В основе кластерного анализа лежит понятие о взаимосвязи торговых инструментов друг с другом — корреляции, когда изменение курса одной валюты отражается на остальных. 

Чем полезен кластерный анализ Форекс рынка 

Кластерный анализ позволяет наблюдать за активностью трейдеров внутри ценового бара. Кластер представляет собой стоимость актива в определенном таймфрейме. Результат объема продаж и покупок выражается в цифре, которая отображается внутри кластера. Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. 

Три значения дельты: 
  • нормальное — рынок находится в тренде; 
  • умеренное — во флете; 
  • критическое (выделяется красным цветом на графике) — ожидается разворот. 
Основы кластерного анализа рынка 

Для представления цены в виде кластеров в торговых терминалах MT4 и МТ5 используют специальный кластерный график. В отличие от обычного графика, на кластерном ценовые бары разбиты на уровни. При этом каждый из них демонстрирует проторгованные объемы. 

Примечание: чтобы трейдеру было комфортнее читать кластерный график, объемы, превышающие среднее значение, выделяются на графике отдельным цветом. 

Кластерные графики дают трейдеру возможность получить точную информацию о том, как ведут себя точечные объемы на важнейших уровнях накопления и распространения, что помогает более точно определить точку входа. Кроме точечных объемов, графики демонстрируют показатели дельты, которая отображает текущий дисбаланс рынка. Если трейдер совместит дельту с рыночным профилем и кластерным графиком, то он сможет точно определить уровень начала сильного ценового движения и его направление. 

Чтобы торговать эффективно, применяя кластерный анализ, трейдеру нужно уметь определять, когда дельта переходит от умеренного уровня в нормальный: именно в этот момент цена начнет переходить из флета в тренд. 

Хорошим подспорьем в проведении кластерного анализа может стать кластерный индикатор для MT4, который называется «YuСlusters». Он доступен для бесплатного скачивания.

Этот аналитический инструмент строит кластерные графики, беря за основу информацию не о реальных, а о тиковых объемах. Также этот кластерный индикатор основывается на текущей цене, которую выбирает трейдер («Ask», «Bid», «Ask+Bid/2»). 

Чтобы правильно настроить индикатор в торговом терминале, трейдеру понадобится указать пять основных параметров: 
  • временные интервалы (указываются в секундах); 
  • разницу между объемом продаж и покупок (дельту): текущий кластер закроется, когда очередная сделка превысит заданный объем, а следующая сделка откроет уже другой кластер, который стоит на очереди; 
  • количество тиков — необходимо для формирования кластера; 
  • диапазон цен в пунктах; 
  • общий объем сделок. 
Начинающим трейдерам кластерный анализ может показаться весьма сложным аналитическим методом. Однако те участники торговли на Форексе, которые освоили принципы кластерного анализа, применяют его весьма успешно. Такая глубокая аналитика позволяет лучше понять рыночное поведение, а значит, и повысить прибыльность сделок.

Отзывы о статье "Кластерный анализ рынка Форекс"

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

loaded:ok