Методы оценки стратегий и советников

Скажите, по какому критерию вы бы оценивали целесообразность применения стратегии? Сравнивать тактики и советники только лишь по доходности не имеет смысла — нет гарантии, что результат повторится. Оценивать по коэффициенту Шарпа соотношение прибыли и риска — тоже не вариант, потому что параметр дает только лишь приблизительный результат. И многое зависит от того, какая платформа и брокер — одна и та же стратегия в разных условиях дает разный результат.

Критерии анализа стратегий и советников:

соотношение риска и результативности. Несмотря на то, что есть правило «чем больше риск, тем больше прибыль», оно работает в половине случаев. В интернете есть советники, которые при прибыли 20% показывают просадку 60-80%. Они интересны тем, кто любит оптимизировать роботов и получает от риска удовольствие;
сравнение количества прибыльных и убыточных сделок;
сравнение максимального дохода и убытка.

Разные методы оценки стратегий и советников позволяют получить базовые результаты их работы по нескольким характеристикам. И в случае отклонения от результатов тестирования при запуске на реальном счете стратегия останавливается для оптимизации.

Тестирование стратегий Форекс

Классификация тестирования стратегий:

визуальная оценка;
тестирование советника в торговой платформе;
оценка работы стратегии на реальном счете.

1. Визуальная оценка. Предварительная оценка торговой системы, которая позволяет визуально представить, что из себя система представляет в принципе. Трейдер подгружает точные котировки в платформу (их лучше взять в независимом источнике — котировки брокеров имеют погрешности). После чего на длинном периоде просматривает результативность стратегии. Прежде всего оценивается точность сигналов: сколько сигналов дает система, сколько прибыльных сигналов, какой размер прибыли, сколько сделок закрыто по стоп-лоссу. Визуальное тестирование позволяет сделать предварительный вывод о том, нужно ли вообще продолжать тестирование. Правда, даже если 2/3 позиций убыточны, то это еще ни о чем не говорит, так как количество таких сделок оценивается в совокупности с относительной прибылью каждой сделки.

Преимущества визуального анализа:

можно оценить влияние форс-мажора и фундаментальных новостей на котировки;
можно визуально увидеть и сравнить частотность сигналов в разных рыночных ситуациях (в момент резкого всплеска, флета);
можно сравнить поведение тренда в разные временные интервалы.

2. Тестирование советника в торговой платформе. По стратегии пишется код советника для автоматического запуска на платформе. Ручное открытие позиций может сильно отличаться от работы советника, потому это тестирование покажет, какой вариант эффективнее. Временной интервал — не менее года, количество сделок — 250-300. По результатам автоматического тестирования выгружается бэктест с основными показателями стратегии. Его также можно скопировать в специальные программы (мониторы, дневники трейдера), которые позволяют составить графики, отфильтровать нужные данные, систематизировать анализ.

3. Оценка работы на реальном счете. Проводится только после первых двух этапов. Как показывает практика, результаты на реальном счете могут отличаться от тестового счета. Потому советник запускают на центовых счетах и останавливают при отклонении более 10%. Эти методы оценки стратегии пусть и не являются идеальными, но они позволяют получить представление об эффективности модели. Математические и статистические методы анализа позволяют быстро найти ошибки и оценить возможные отклонения, предусмотрев риски.