Что такое диверсификация рисков?

Диверсификация - это минимизация рисков за счет разделения направлений работы в разных плоскостях, которые имеют слабую связь друг с другом или не имеют её вообще. Диверсификация рисков хотя и не позволяет полностью избежать потенциальные проблемы, но снижает их влияние на депозит трейдера, снижая уровень убытка. Виды рисков на Форексе:

экономические: финансовый кризис, изменение учетной ставки и т.д.;
политические (государственные): колебание курса валют из-за нестабильности или из-за изменения законодательства;
технические риски: проблемы с платформой, разрыв интернет-соединения, банкротство брокера;
психологические: риск поддаться искушению или наоборот потерять депозит из-за эмоционального порыва.

Большинство трейдеров считают, что диверсификация рисков - это только лишь формирование инвестиционного портфеля из нескольких активов. На самом деле это понятие намного шире.

Виды диверсификации рисков Основных видов диверсификации рисков пять:

валютная. Предусматривает инвестирование в разные торговые активы. Это могут быть валюты, активы товарно-сырьевых рынков (нефть, золото), ценные бумаги. Диверсификация может иметь как локальный характер (например, вложения в разные активы в рамках одного брокера), так и общий - инвестирование в Форекс, депозиты, акции, доверительное управление;
инструментальная. Предполагает разделение между разными видами торговли: ручной трейдинг, ПАММ-счета, алгоритмическая торговля;
институциональная. Предусматривает разделение инвестиционного портфеля между разными брокерскими компаниями. Этот вид диверсификации также можно рассмотреть и с точки зрения разных поставщиков интернет-услуг или торговых платформ. В разрезе социального трейдинга или ПАММ-счетов диверсификация - это работа одновременно с несколькими управляющими трейдерами;
транзитная. Диверсификация вывода денег. Цель трейдинга - заработок. Но препятствовать получению денег могут неполадки платежных систем: кошельков, банка и т.д. Отчасти причиной являются технические проблемы, отчасти - налоговые и законодательные. И этот риск должен быть предусмотрен;
видовая. Диверсификация в области сферы заработка. Например, заработок на Форексе, на спекуляции антиквариатом и инвестициях в недвижимость.

Также в этот список можно было бы добавить торговую диверсификацию. Например, торговля по стратегиям разного класса: применение скальперских и долгосрочных стратегий, советников на основе Мартингейла и консервативных инструментов, анализ рынка одновременно по техническому, графическому и фундаментальному анализу.

Что такое диверсификация? Это стратегия риск-менеджмента трейдера, которая может комбинировать между собой все вышеперечисленные варианты, но у неё есть один серьезный недостаток. Цель диверсификации - снижение рисков, что является следствием и снижения дохода. Например, доллар США и золото имеют обратную корреляцию. Рост одного актива означает снижение стоимости другого. И если при одинаковой доле в портфеле снижение золота будет больше, то инвестора ждет убыток. Потому принципы диверсификации следующие:

формировать доли активов в портфеле в соответствии с волатильностью. Чем больше волатильность, тем меньше доля;
постоянно пересматривать состав портфеля, проводя переоценку и анализируя прибыльность активов;
создавать два портфеля. Один с активами прямой корреляции, второй - с противоположной корреляцией. Первый портфель будет более высокорисковым, но и более прибыльным.

Перед началом торговли обязательно просчитайте риски и разработайте личную тактику риск-менеджмента!