В соответствии с рекомендациями регуляторов, было расширено окно расчета с одной (для наиболее ликвидных валют) до пяти минут. По словам руководства Pragma, для трейдеров, которым необходимо соответствие скорости фиксации, новый алгоритм может существенно уменьшить уровень риска по сравнению с простым TWAP. Такие функции делают новый алгоритм хорошим инструментом для банков, которые обслуживают клиентов в основном агентским способом.
Новый алгоритм дополняет торговую платформу Pragma 360, которая включает в себя набор алгоритмов выполнения, анализа стоимости транзакций (TCA), а также специальную систему мониторинга алгоритмов под названием Panorama.
Читайте также: Доллар удержал позиции после выхода данных по инфляции в США