Тема: Торговая система с использованием индикатора ZUP

Мне задают много вопросов, на основании чего я вхожу в рынок, вот и решил изложить более или менее подробно основы своей ТС.
Стратегия основана на использовании не слишком часто упоминающейся трейдерами модели – «Бабочки Gartley» и коэффициентов Фибоначчи.
Сама идея была мною опробована в начале этого года. Тогда я использовал индикатор ZUP_88. Работа с ним оказалась достаточно несложной и прибыльной.
Работа с индикатором требует небольшого опыта и внимания у начинающих. Главное – это надо правильно понимать то, что происходит на разных таймфреймах.
Чтобы понять, на основании чего работает торговая стратегия, в нескольких словах постораюсь изложить ее теоретическую основу.

1. Что такое «Бабочка Gartley».
H.M. Gartley опубликовал свой труд "Profits In The Stock Market" в 1935 году. Естественно, предложенные им модели никоим образом не могли быть предназначены для рынка Forex.
Но все же в этой книге он упоминает модель графика, которую можно использовать для определения разворотных или основных точек движения цены на любом рынке. Это так называемая «Бабочка Gartley», которую я использую в своей торговой системе.

На рисунке показана общая модель Бабочки Gartley.
Линии Х-А, А-В, В-С и С-D – это линии движения цены. То есть на рисунке показано, что движение цены началось в точке Х. Цена дошла до точки A. Здесь наблюдается разворот вниз до точки B. Важно отметить, что точка В находится ближе к точке А, чем точка Х. В точке В происходит опять разворот. Цена движется к точке C, которая не дальше точки A. Наконец построение модели заканчивается движением вниз от точки C к точке D.

Линии между точками Х-В, А-С, В-D и Х-D представляют собой обычные отношения Фибоначчи для уровней цены модели Бабочки (см. рисунок выше).
Перепад цены от точки А до точки B - обычный откат в область цен между 0.50 и 0.618 диапазона от X до А. Откат, начавшийся в точке B и закончившийся в точке C обычно завершается в области цен от 0.618 до 0.786 хода A-B. Конечное движение цены от точки C до точки D обычно составляет от 1.272 до 1.618 предшествующего хода между точками B и C. Ход цены от точки C до точки D также представляет собой отношение Фибоначчи от 0.786 до 0.618 первоначального расстояния между точками X и A.
Считается, что расстояние, которое проходит цена от точки C до точки D равняется ходу цены от А до B. На практике для определения величины этого движения применяют коэффициент Фибоначчи 1.618. Следовательно, можно ожидать окончание движения, начавшегося в точке C, в точке D, на расстоянии от 1.00 до 1.618 длины хода от А до B.
При этом, исходя из собственного опыта, могу сказать, что показанная модель очень точно соответствует приведенным коэффициентам Фибоначчи. И еще, можно предполагать, что отношение Фибоначчи должно существовать, по крайней мере, для двух последовательных движений цены. На основании всего этого можно математически определять то, что показывает график.
Я выкладывал рисунок с так называемой бычьей моделью Бабочки Gartley. Но если развернуть
пример на 180̊, то получится медвежья модель, для которой будут справедливы те же соотношения, что и для бычьей модели.

Теперь, как все это выглядит на реальном графике.
Как видим, движение цены от точки С до точки D составило 1,45 движения от точки В до точки С.
То есть получили такую же модель, как и в теоретической выкладке.

Можно считать, что Бабочка Gartley – это какая-то рыночная модель, при формировании которой должны происходить определенные действия. Вот и рассмотрим последовательность действий при использовании этого паттерна.

Приемы работы

В общем-то, вся идея реализована в одном наборе индикаторов ZUP. Индикатор, при соответствующих настройках, сам определяет и отрисовывает паттерн «Бабочка Gartley».

Вход в сделки в процессе формирования Бабочки Gartley.

Изначально надо оценить формирование паттерна, то есть достижения ценой точки С.
При достижении ценой точки С, цена должна пройти расстояние до точки D от 1,272 до 1,618 расстояния от точки В до точки С. То есть это является сигналом для открытия ордера в сторону коррекции с таким тейк-профитом. Смотрим рисунок.
Отрисовка возможного построения паттерна выполняется индикатором LAST DREAME PATTREN. Этот же индикатор и дает точки входа и уровни стоп-лосса и тейк-профита для заключения сделки.
Здесь мы видим обозначившиеся точки Х, А, В и С. Соответственно, можем спрогнозировать уровень, на котором будет находиться точка D и закончится формирование паттерна. Точка D в этом случае может служить целью для открытия длинной позиции.

Вход в сделки в процессе отработки сформировавшейся Бабочки Gartley.

Рассмотрим это на том же примере, на котором рассматривали формирование Бабочки Gartley.
Здесь мы видим, как цена начинает отрабатывать уже сформированный паттерн или замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается.

Особое внимание следует уделить именно построению последней точки D. В данную точку и ставится отложенный ордер. Более точно для точки подходит именно уровень 61,8% Фибоначчи расстояния от точки X до точки A или расширение 1,618% от точки В до точки С.

Можно использовать второй более консервативный вариант входа в рынок. Сделка открывается при пробитии ценой канала, определяемого индикатором ZUP. Главное достоинство такого открытия сделки это то, что к этому моменту точно определено, входить в рынок или нет.

Итак, мы получили точку входа в рынок. Следующим шагом надо определить уровни постановки стоп-лосса и тейк-профита.

Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов ниже канала, определяемого индикатором ZUP.

Тейк-профит устанавливается с использованием расширений Фибоначчи. Для себя я определяю первую цель для фиксации прибыли (или части прибыли) – это уровень Фибоначчи 50%. Здесь ставлю тейк-профит или закрываю первую часть прибыли – примерно 30%-50% от открытой сделки. Оставшуюся часть прибыли фиксирую на уровнях 78,6% и 100%.

Следует понимать, что идеальные бычьи и медвежьи модели Бабочки Gartley появляются не так часто на графике, но если они присутствуют и соответствуют всем условиям заключения сделки – можно смело открывайте торговую позицию. Вероятность получения прибыли при формировании этой гармонической модели очень высока. Единственное о чем при этом ни в коем случае не следует забывать, так это о мани-менеджменте.

Используемые индикаторы и настройки для Metatrader 4.

Индикатор ZUP_101

Используемые параметры.

Индикатор имеет такое множество настраиваемых параметров, что я вынужден ограничиться только тем, что приведу значения параметров, настройка которых у меня отличается от стандартных.
minBars (фильтр баровый, задается количество баров) – 12
ExtDeviation (параметр, оставшийся от ZigZag из MT4) – 8
maxBar (значение в процентах для расчета BigLevel) – 1000
ExtFiboCorrectionExpansion (false – коррекция Фибоначчи; true – расширение Фибоначчи) – true
maxDepth (максимальное значение Depth (minBars), до которого может изменяться параметр Depth зигзага, при активном сканировании для поиска паттернов Gartley) – 33
ExtGartleyOnOff (включает показ паттернов Gartley) – true
ExtFiboFanExp (количество лучей фибо веера; true=6, false=4) – true
Для всех остальных параметров индикатора я использую значения по умолчанию.

Индикатор LAST DREAME PATTREN
Этот индикатор позволяет прогнозировать возможное развитие паттерна.

Используемые параметры.
Corner – 1
minBars – 5
maxBars – 21
lsTriangle – true
lsHiding – false
NumberOfPatterns – 1

Индикатор 0_harmony_05

Параметры используются по умолчанию.

Индикатор Search vv_patterns_v6

Параметры используются по умолчанию.

Индикатор ^DiverStoch

Параметры используются по умолчанию.

И в заключение, сама по себе торговая система способна успешно работать и с использованием одного индикатора ZUP. Все остальные, применяемые мною индикаторы, используются только лишь для создания дополнительного комфорта при работе.

Рекомендуемый таймфрейм для работы?

Лучшие сигналы по ТФ Н1 и Н4. В первую очередь Н4.

Пару слов о красной рамке, рисуемой индикатором.
Верхняя граница рамки - на этом уровне паттерн появился.
Нижняя граница рамки - на этом уровне паттерн исчезнет.

Линии цвета Aqua и Gold - это фибо уровни от точек A и C паттерна, которые расположены между нижней и верхней границами красного прямоугольника. Задают ориентиры - уровни, где потенциально может появиться точка D паттерна. Иногда так и бывает.

Уровни цвета Gold рассчитываются от луча AB. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.
Уровни цвета Aqua рассчитываются от луча BC. Список уровней: 1.382-1.618-2-2.618-3.618-4.618.

Особо отмечу уровень 2.618. В паттернах Песавенто - это уровень 1.618. Очень важный уровень. На этот уровень необходимо особо обращать внимание.

Если навести курсор на одну из рассматриваемых линий (верхнюю цвета Aqua для паттерна из нашего примера),
то высветится название линии _0PDLA1618_0. Расшифровка: 0=ExtComplekt, PDL - тип линии - линия потенциальной точки D, A - уровень, рассчитанный от точки A паттерна, 1618 - уровень рассчитан так = 1.618*AB, 0 - номер найденного паттерна.

Эти линии можно использовать просто как дополнительный ориентир. Они ничего не гарантируют. Когда еще только появилась возможность построения паттернов в ZUP, высказывались пожелания построения уровней, где потенциально может быть точка D.
Вот эти линии и являются такими уровнями.

К вопросу о ТФ.
На фунте только что паттерн отработал все 100% на ТФ М15.