Тема: Хеджирование

Просто некоторые дилинги подменяют понятия. Вместо "лок" - говорят "хедж". Так вот это более всего . Но все таки есть?

Сообщение от betman

А как такое получается, что в любом случае при хеджировании получается что прибыль по одной позиции всегда полностью перекрывает убыток по другой?

А кто сказал "всегда"? Увы.. нет. :download: .. если бы всегда, подумайте, что бы было с трейдингом? Да, риски уменьшены, но не ликвидированы в корне.

Сообщение от pazuzu

Думаю, в любом случае прибыли там не получается. Скорей риски, доходность и возможная убыточность позиций усредняются с помощью хеджирования.

Вы неправильно думаете. Или не то себе представляете.
Пример:
Фьючерсы на облигации Бунд и Бобл. В базе один и тот же актив - облигации, но с различными сроками погашения. Направленность трендов - одинаковая. Но в то же время, разница в "скорости" - Бобл примерно на 30% медленнее в движении. Исходя из этого можно придумать море тактик.
Самая простая.
Чешутся руки воткнуться против тренда? Не вопрос, встряем в коррекцию менее волатильным активом. В случае неудачи, по тренду открываемся более волатильным. Разница в скорости, компенсирует образовавшуюся просадку. Это принципиальная схема, без подробностей.
Усреднение используется, но как тактика - при развороте тренда и добавлении объема лотов, чтобы "исправить" тренд в свою сторону.

Сообщение от pazuzu

Интересно.... Какие ДЦ предоставляют торговлю по данным фьючерсам ?

Сорри, я не торгую с ДЦ. Работаю через американского брокера с этими активами на ссылка на брокера была удалена - выберите брокера в рейтинге МОФТ.