Тема: Фундаментальный анализ фьючерсных и опционных рынков

Крупнейший британский банк HSBC разместит в Лондоне облигации в юанях, став первой организацией за пределами Китая и Гонконга, которая выпустит долговые бумаги в этой валюте, пишет Лента.ру. Размещение облигаций является первым шагом по превращению Лондона в крупный центр торговли номинированными в юанях бумагами.

Объем выпуска будет сравнительно небольшим – 200 млн юаней (20 млн фунтов стерлингов). Облигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что размещение облигаций является первым шагом по превращению Лондона в крупный центр торговли номинированными в юанях бумагами. В общей сложности сейчас в банках, базирующихся в британской столице, находятся депозиты в китайской валюте на сумму в 109 млрд юаней.

Сейчас юань не является в полной мере конвертируемой валютой. Китайское правительство ограничивает его оборот за рубежом, опасаясь бесконтрольного роста курса.

Тем не менее, правительство и Народный банк КНР постепенно пускают свою валюту на международный рынок. Сейчас соглашения о торговле в юанях рядом товаров уже заключены с несколькими торговыми партнерами Китая. Речь идет о государствах Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Договоренность о биржевой торговле в юанях и рублях существует у Китая с Россией.

Согласно прогнозам главы Китайского банка реконструкции Го Шукина, правительство Китая может либерализовать торговлю валютой в течение ближайших пяти лет.

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 19 апреля, снизились на фоне улучшения прогноза МВФ по мировой экономике и недельных данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США, передает агентство Bloomberg.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов уменьшилась на 0,81 доллара - до 117,97 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской бирже NYMEХ (New York Mercantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,53 доллара, составив 102,67 доллара за баррель.

С оптимизмом на рынках были восприняты данные обновленного доклада МВФ по перспективам мировой экономики. В частности, во вторник фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в 2012 году до 3,5% с 3,3%, ожидавшихся в январе, и в 2013-м - до 4,1% с 4%.

В то же время не слишком оптимистичными оказались данные от API, согласно которым запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 3,4 млн баррелей.

Нефть сегодня торгуется без общей тенденции. Фьючерсы Light Sweet и Brent растут, "корзина" ОПЕК продолжает снижаться, обновляя свои ценовые минимумы. Подешевела также и нефть на бирже в Токио, однако снижение было не существенным.

Так, цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые за десять недель установилась ниже 116 долл./барр., снизившись при этом на 0,4%. Как сообщил сегодня секретариат международного нефтяного картеля, "корзина" ОПЕК по состоянию на отчетную дату 18 апреля 2012г. подешевела относительно предыдущего торгового дня на 53 цента, а ее цена официально составила 115,74 долл./барр. Это ее самый низкий показатель после 8 февраля с.г.

Нефтяная "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной "корзины" осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.

Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сегодня растут, технически отыгрывая свое снижение накануне. По состоянию на 11:35 по киевскому времени цены по сделкам с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):

- IPE Brent Crude (июнь) - 118,74 (+0,77) при диапазоне котировок 118,01-118,87;

- Light, Sweet Crude Oil (май) - 102,85 (+0,18) при диапазоне котировок 102,55-103,12.

Нефть на биржах сегодня дорожает, что вызвано техническими покупкам нефтяных фьючерсов, которые накануне заметно подешевели под давлением данных о более существенном, чем ожидалось недельном увеличении в США коммерческих запасов сырой нефти. По итогам торгов 18 апреля официальная цена нефти Brent впервые за девять с половиной недель установилась ниже отметки 118 долл./барр., снизившись за день на 0,7%, а официальная цена нефти WTI (Light Sweet) упала на 1,7% и опустилась до своего недельного минимума, установившись ниже 103 долл./барр., обеспечив сегодня условия для открытия длинных позиций.

Положительная динамика в ценах по сделкам с нефтяными фьючерсами сегодня также обусловлена обстановкой на международном валютном рынке FOREX. Доллар с начала дня немного понизился против евро и других валют, дополнительно обеспечив привлекательные условия для спекулятивных покупок нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.

Цена нефти Middle East Crude на Tокийской товарной бирже (ТOCOM) применительно к ее наиболее активному контракту сегодня существенно не изменилась, снизившись на 0,3%. По итогам торгов 19 апреля 2012г. официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil с поставкой в сентябре составила 58,230 тыс. иен за килолитр (примерно 113,79 долл./барр.), снизившись за день на 150 иен.

Цена активного фьючерса Middle East Crude Oil установилась в бэквордации относительно цены спотового контракта. Так, официальная цена фьючерса Middle East Crude Oil на текущий календарный месяц сегодня составила 60,320 тыс. иен/килолитр (примерно 117,88 долл./барр.), снизившись за день на 30 иен, или на 0,05%.

Нефть Middle East Crude - это условная смесь из нефтяных марок Dubai и Oman, которая считается ценовым эталоном для региона Ближнего Востока. На бирже TOCOM фьючерсы Middle East Crude Oil торгуются с сентября 2001г. Контракт является расчетным - т.е. физическая поставка нефти по фьючерсу не предусмотрена. Закрытие позиций осуществляется по окончании календарного месяца с расчетом вариационной маржи. За основу расчета принимается средняя за месяц цена нефтяной смеси Middle East Crude, которую определит агентство Platts.