Все известные мне стратегии основаны на расчёте направлений трендов и моментов входа в рынок, а также выхода из него. Я задумался: А нельзя ли обойтись без этой сложной борьбы с генератором псевдослучайных чисел? И, после нескольких недель наблюдения за процессом, понял - можно! Для этого достаточно перекрыть группой ордеров некоторый рабочий диапазон цен равномерной сеткой из тейкпрофитов и немедленно восстанавливать сетку в тех пунктах, где ордеры будут срабатывать. Любое движение цены вверх или вниз на расстояние больше спрэда будет приводить к срабатыванию ордеров. Таким образом, рассчитывать тренды уже не надо - любое движение цены будет приносить прибыль.
По этой стратегии я написал советник WorkGrid– «Рабочая сетка» или «Курочка по зёрнышку клюёт». В работу советника я заложил принцип: он должен работать и приносить прибыль только при нахождении цены в диапазоне цен, который задаётся трейдером, то есть, при любых ценах внутри этого диапазона потеря депозита должна быть исключена. За пределами этого диапазона доходность советника и существование депозита не гарантируется. Поэтому главным параметром советника является размер сетки в пунктах, который определяет его рабочий диапазон цен.
На основании этого параметра советник рассчитывает объём ордеров сетки, шаг сетки (расстояние между тейкпрофитами ордеров) и их стоплоссы, которые одинаковы для всех ордеров и выставляются на границах сетки. Объём ордеров рассчитывается так, чтобы на границах сетки отношение средств к залогу (т.н. «Уровень») всех ордеров полностью заполненной сетки было равно 100%. Этим гарантируется работоспособность советника при любых ценах внутри сетки – во-первых, он будет всегда иметь свободные средства для замены сработавших ордеров на новые, а, во-вторых, гарантируется максимальная эффективность использования свободных средств - доход от сработавших ордеров тут же будет реинвестироваться в увеличенные объёмы новых ордеров (ордеры сетки будут «тяжелеть», увеличивая доходность). Таким образом, советник будет работать только тогда, когда текущая цена находится внутри сетки, а выход цены за пределы сетки приведёт к сливу почти всего депозита.
Ценой за удовольствие не рассчитывать тренды является невозможность выхода из рынка - тейкпрофитная сетка рабочего диапазона цен будет постоянно восстанавливаться по цене спрэда, то есть, всегда будет плавающий убыток - ручное безубыточное закрытие любого ордера сетки невозможно. Таким образом, однажды выставленная сетка обречена приносить только доход, а потом погибнуть от выхода цены за пределы рабочего диапазона цен. (Строго говоря, закрытие всех ордеров сетки с прибылью, всё-таки, возможно, но только естественным способом – выключить советник и дождаться сработки всех ордеров по тейкпрофиту. Но это непредсказуемый по длительности процесс.). Другими словами, в моей торговой системе предусмотрен только вход в рынок, выйти из рынка нельзя – трейдер сразу должен мысленно попрощаться со своим депозитом ? и надеяться только на прибыль от него.
Доходность советника зависит от соотношения депозита и ширины сетки. Чем шире сетка при одинаковом депозите, тем ниже доходность. Чем больше депозит при одинаковой ширине сетки, тем выше доходность. И наоборот. Однако для заданного депозита нельзя сделать сетку сколь угодно широкой – этому мешают ограничения на минимальный объём ордера и кредитное плечо. Чем Уже сетка, тем больше риск потери депозита от выхода цены за её пределы. Идеальное поведение цены для этой торговой системы – бесконечный боковой флэт с амплитудой цикла чуть больше спрэда.
Трейдер должен сам для себя спрогнозировать ширину диапазона цен, в котором, по его мнению, конкретная валютная пара будет находиться в течение заданного времени, которое должно исчисляться месяцами. Напомню, сетка рано или поздно погибнет. В интересах трейдера оттянуть этот момент как можно дальше.
Примеры крайних случаев. Для пары EURGBP и ширине сетки в 5000 пунктов цена ни разу не вышла бы за её пределы с 2000 года по сей день, даже в кризис 2008 года. Конечно, доходность была бы мизерной. А сетка с шириной в 100 пунктов не продержалась бы и несколько дней, но её доходность была бы несколько тысяч процентов годовых.
В отличие от других советников, в моём советнике бремя решений возлагается только на трейдера – именно он должен определиться с шириной сетки. Сам советник ничего не анализирует, не прогнозирует и ничего не подсказывает трейдеру. Он, даже, ордера не закрывает. Советник только следит за целостностью сетки, открывая в нужный момент ордера с нужными параметрами вместо ордеров, закрытых по тейкпрофиту. В этом и заключается главное преимущество моего советника – трейдер сам задаёт цены, при которых он согласен потерять депозит, тем самым имея возможность осознанно выбирать ширину сетки.
Прибыль от сработавших ордеров советник по команде трейдера реинвестирует или накапливает. Накопленную прибыль трейдер может вывести с торгового счёта или использовать на расширение сетки, снижая риск её потери. Расширять или сужать сетку может только трейдер, задавая в советнике нужный параметр. Одновременно уменьшается или увеличивается его доходность. Однако чем большая часть сетки заполнена ордерами, тем меньше возможности её расширить – необходимо дожидаться накопления необходимой прибыли или вливать в депозит внешние средства.
Советник, также, может выставлять сетку только в одном направлении – на покупку или продажу. В этом случае он может идти по тренду на неограниченное количество пунктов, а ширина сетки будет определять способность выдерживать откаты против тренда. Доходность в таком режиме будет в два раза меньше, чем в основном, но время жизни сетки будет больше, если трейдер правильно угадает направление тренда.
Советник писался и отлаживался полгода и уже более месяца работает на торговом и демосчёте. После решения вопросов о мониторинге я предоставлю к ним доступ. Также чуть позже приведу конкретные цифры по доходности советника.
Написал о принципах работы советника очень откровенно, чтобы мою курочку не приняли за кота в мешке. Если по моему описанию кто-то сам напишет похожий советник, то не жалко – заработал своим умом. Всё-таки, чтобы составить и решить систему балансирующих уравнений, надо математику любить. Просьба только сослаться на первоисточник. Остальные желающие могут писать в личку или на ssn1()ukr.net