Тема: Качество советников

Я вижу проблему в малой формализации случайных процессов. Если в покере (техасском холдеме) до сих пор практически не существует роботов по стратегии коротких стеков, а это стратегия является наиболее формализованной. А по всем дргуим стратегиям роботы хотя и есть то очень мало, слишком много скрытой информации, то про рынок и говорить не приходится. Например у меня есть программные средсва, для того что бы оценить первоначальную комбинацию. AA (туз-туз) выигрывают в 85.3% случаев :dance4: из выборки 3 млн первоначально возможных комбинаций, при том что все в техаском холдеме при сдаче 7 карт (ривер) возможно всего 1068 вариаций.

Покажите мне советника который проверен на дистанции хотябы в 100.000! нет таких! Крупные фонды и банки держат в своих штатах так называемых "ракетчиков", ребята могли бы запускать в космос ракеты однако создают компьюетрные программы для торговли на рынке. Сколько стоит человек с докторской степенью в области теории вероятностей?

Однако редкий крупный фонд имеет прибыль в 20% годовых. Учите теорию вероятностей, фундаментальный анализ, инвестируйте как минимум на среднесрок и будет вам счастье. :dance3:

я не встречал, но многим "попервах" они приносят прибыль. это же факт?

Сообщение от hekler

Я вижу проблему в малой формализации случайных процессов...

Дело обстоит даже немного хуже.

"- Первоначальные результаты были парадоксальными и обескураживающими.
Мы ставили свой целью разработать методы и средства прогнозирования рыночных цен, а основной вывод наших исследований свелся к тому, что долговременный прогноз для таких процессов невозможен в принципе.
Исходя из самых общих соображений аксиоматического характера, удалось показать, что рынки относятся к широкому классу сложных систем естественного и искусственного происхождения, примеры которых можно найти в самых разных областях - от биологии до астрофизики, от процесса осыпания кучки песка в песочных часах до проявлений глобального геологического масштаба.
Такие системы описываются теорией самоорганизованной критичности и характеризуются возможностью гигантских флуктуаций, все время находясь в состоянии неустойчивого равновесия, балансируя на грани постоянно происходящих микро- и макрокатастроф. В них нет ни характерных частот, ни характерных временных масштабов. Они не поддаются традиционным методам исследования, подразумевающим анализ отдельных характеристик объекта исследования и синтез полученных результатов."

А хуже в том, что формализация невозможна в принципе.

Я где-то читал, что простейший советник основан на Скользящем Среднем - МА. Переключает позиции по пересечению МА и линии цены. Спрашивается: Как он может не работать?