Тема: Разумен ли скальпинг на других рынках?

На Форексе большинство трейдеров - скальперы и все системы строятся на фиксации определенного прибыли или убытка.
А уместен ли скальпинг на других рынках (ММВБ, FORTS) и в чем различия между форексом?

Насколько я знаю, FORTS именно для этого и предназначен. Там все так быстро летает... и работают там сплошные скальперы и их МТС'ы

На ММВБ скальпинг вообще не уместен - большая комиссия и низкая ликвидность. На зарубежных рынках (американских) ликвидность большая, поэтому там теоретически можно попробовать поторговать.

Я редко слышал, чтобы на других рынках пользовались скальпингом. Это исключительно прерогатива форекса и здесь он дает наиболее приемлемый результат, естетственно при разумном его использовании

я считаю, что скальпинг на других рынках просто не целесообразен. да, можно заниматься им на любых рынках, но на валютном - волатильность больше, и еще один минус рынка акций не в пользу скальпинга - может резко обвалиться(гэп), а валюта в отличии от акций более плавно идет.

Играете по-крупному и не размениваетесь по мелочам?

Сообщение от fundation

На Форексе скальпировать не проблематично, а сложно. Либо будешь пипсовать (пару пунктов брать всего прибыли и на пару минут открывать сделки), а это не во всех ДЦ разрешено, либо ты неправильно просчитаешь сделку и все - слив. Это своего рода искусство, суметь так просчитать сделку(и), чтоб прибыль была не пару п. всего... Тоже касается и других рынков!

Сложно - не то слово! Но точно знаю, что скальпинг возможен на любых рынках, на которых есть история цен, цены меняются очень быстро и динамически, есть возможность использовать электронные торговые платформы и это позволяет компания, в котрой торгуете. Пипсовка вообще то очень даже неплохую прибыль дает, я бы сказал даже наибольшую, так как используется наименьший доступный таймфрейм - тики. Просчет собой представляет практически примитивную програмку, основанную на поиске 0-вых спредов и различного рода комбинаций индикаторов, которые кстати обычно отрисовываются на самом графике, так как наиболее точно отражают ситуацию. Сложные производные от таких индикаторов будут замедлять сигнал и соответсвенно это скажется на частоте входв, при чем не факт, что вход будет точным.