Тема: У меня в сделках действует правило 90/10

Сообщение от Piro

Подтверждаю, действительно существует в риск менеджменте такая гипотеза про соотношение убыточных и прибыльных сделок как 90/10.

ну вообще соотношение убыток\прибыль может быть разным, нельзя сказать, что именно такой процент у всех =\ главное, чтобы ваша 1 прибыльная сделка перекрывала несколько убыточных, т.е. прибыль с одной сделки была больше, чем минус, допустим 3х, других сделок.

На эту тему рекомендую прочитать книгу. П.Бернстайна "Против Богов. Управление рисками" это просто бесцеллер. Думаю эта книга должна быть на столе каждого трейдера или игрока в покер.

Вероятность удачной сделки - 0,1??? Это фантастика какая-то! В какой-то книжке (кажется, у Элдера) написано, чо при случайной постановке ордера вероятность составляет 0,33, так как возможно три исхода: или Вы угадали направление движения цены, или Вы не угадали, или цена вообще никуда не пошла. Поскольку последний случай весьма маловероятен, теоретическая вероятность удачной сделки стремится к 0,5.
Однако, справедливости ради, признаюсь, что я веду статистику по моим сделкам на трех разных платформах уже в течение 10 месяцев, и она везде примерно одинакова и составляет величину порядка 0,44! Т.е. меньше теоретической случайной! Кстати, деньги я систематически теряю, что характерно...
Это открытие для себя я сделал недавно, и сразу задал себе вопрос: Зачем нужен технический анализ, торговая система и т.д., если метод случайного выставления одера дает более высокую вероятность получения прибыльной сделки?

Кстати, в какой-то книге для начинающих я читал расчет пибыльности. Там утверждается, что еслт Ваш тэйк-профит в два раза больше стоп-лосса, то для безубыности надо иметь вероятность удчной сделки равной 0,33.

Может у Вас ТП в 10 раз больше, чем СЛ? Тогда можно жить и с вероятностью 0,1.

Ответ улыбнул, в хорошем смысле, такая философия пошла....

На каком-то сайте, посвященом конкурсу демо-счетов, прочитал условия вычисления рэйтинга победителей, в которых оговаривалось, что при расчете рэйтинга учитываются только сделки с профитом больше 10 пп.
Наверно, при расчете вероятности удачной сделки по статистике счета тоже имеет смысл ставить критерий, содержащий какой-то минимум прибыли. Иначе возникает вопрос, а сделка с нулевым результатом это что: удачная или неудачная?
Возможно, что таким критерием может быть величина стоп-лосса в пунктах. Т.е. удачной сделкой следует счтать сделку, которая покрывает убытки от неудачной сделки.
Вот тогда, наверно, и вероятность 0,1 уже будет неплохо.
К сожалению, у меня торговля в среднем убыточная (увы!), хотя отношение сделок с плюсом (просто больше нуля) к полному количеству всех сделок, примерно, равно 0,43. А средняя убыточность получается потому, убытки создаются в основном "лосями" (около 50 пп), а прибыль часто составляет только 15-20 пп.
В общем-то, типичные ошибки начинающих: попытки "пересидеть" убыточную позицию и преждевременное закрытие пибыльной позиции. Интересно, что часто не удается получить хорошую прибыль из-за срабатывания трейлинг-стопа, поставленного слишком близко. Кстати, а если поставить далеко, то можно и вообще остаться без прибыли (особенно, на волатильых парах типа EUR/JPY).