Диверсификация рисков

В предыдущих темах данного раздела несколько раз упоминалось о диверсификации рисков. Мне это понятие кажется настолько важным в управлении рисками, что я решил выделить его в отдельную тему.

Диверсификация вещь весьма понятная, используется она не только на форексе, а и везде, что связано с финансами и вложениями средств.

оно то понятно, что чем больше будет диверсификация, тем меньше рисков, только вот проблемка в том, что доходность то у финансовых инструментов разная

Не всегда эта разница в доходности снижает общую доходность портфеля. Это доказал в 1990 г. Хэрри Марковиц за что и получил Нобелевскую премию по экономике, продемонстрировав, как обладание портфелем финансовых инструментов с высоким стандартным отклонением, но при этом с отрицательной корреляцией , может привести к большей доходности по сравнению с меньшим совокупным стандартным отклонением. Его работа опровергла общепринятую истину, что ценой повышенной прибыли всегда является повышенный риск, и показала, что кажущийся рисковым финансовый инструмент один способен, как это ни парадоксально, снизить риск портфеля.

Не совсем понял суть его работы. Если трейдер занимает агрессивную позицию в отношении какого-либо фин инструмент, то он выходит идет и на больший риск?

Не совсем так при отрицательной корреляции рост одной валютной пары может вызывать падение другой и выходит, что между инструментами рынка образуется обратная зависимость

Ну если посчитать валютные пары или акции в своем портфеле ты еще способен, то вот установить подобие и зависимости между ними - это уже сложнее.

Здесь надо пользоваться здравым смыслом и экономическими знаниями. Если ты ьерешь валютные пару доллар/евро, то в другой твоей валютной паре не должно быть не доллара ни евро.

А если работать на рынке с ценными бумагами или с фьючерсами по сырью, то здесь как необходимо диверсифицировать свои вложения?

Держишь позиции в разных отрослях промышленности или отрослях с разными бизнес-циклами. Сырье тоже выбираешь независимое между собой, например зерно и нефть.