Тема: Диверсификация рисков

Иногда такое сокращение рисков может понизить прибыль на одну сделку. Да и корреляционный анализ тут должен быть более глубоким. Оценка "на глазок" может быть очень обманчива

Математический аспект корреляционого анализа остается туманным, но одно понятно: если ты делаешь несколько сделок не связаных между собой, то верояность того что они все будут убыточными ниже чем вероятность убытка одной сделки

Жаль, что и прибыль таким образом тоже падает, ведь в то что все сделки пойдут в плюс тоже мало верится. А с одной сделки можно и скосить неплохо.

Я не вижу в этом что-то страшное. Со временем рост капита приобретет более стабильно и равномерное движение буз резких скачков.

Неплохие результаты по сравнению с обычной диверсификацией может дать диверсификация систем, то есть диверсификация групп параметров.

Мне тоже данный модход нравится больше,чем диверсификация разных инструментов. Здесь хоть есть шансы, что если одна система не поведет себя, как надо, то другая будет действовать соответственно рынку, обеспечивая плавное изменение вложений и более надежную доходность

Скажите конкретней, как можно диверсифицировать системы. У меня сейчас несколько интересных систем в голове крутится но незнаю какую запускать в ход.

Все просто, например если обнаруживаешь, что система 13-21- дневной скользящей средней демонстрирует превосходные результаты покупки и продажи. Вместе с тем, замечаешь, что неплохо ведут себя и 21-, и 30- дневные скользящие средние. Тогда лучше половину сделок проводить на основании 13-21-дневной группе параметров, а другую половину – по группе параметров за 21 и 30 дней.

Здесь еще можно попробывать приспособить первую систему к условиям рынка, но все же я больше склоняюсь к диверсификации, чем к оптимизации.