Тема: Недельный технический анализ.

движение валютной пары GBP/USD 20.02.12.-24.02.12.
совместный анализ месячного,
недельного и дневного таймфрейма:

При открытии недельных торгов, курс пары развернулся от предыдущего снижения и, пройдя на подъёме - более 80 пунктов, зафиксировав максимум движения на отметке 1.5827. Однако обвал евро и негативные перспективы кредитного рейтинга Великобритании, отмеченные агентством Moody’s, изменили ценовую динамику валюты и развернули её на снижение, в ходе которого курс пары достиг минимального недельного уровня на отметке 1.5644. Таким образом, пройдя от разворота – 183 пункта, пара сумела реализовать ещё и два целевых уровня на снижении. Далее, однако, ситуация, вновь, изменилась. Публикация сильных данных по розничным продажам в Великобритании и, последовавшее к этому времени, ралли единой европейской валюты, вызвали активный спрос на британский фунт, курс которого начал стремительно расти, установив на подъёме – новый максимум недели 1.5861.

27.02.12.

Наблюдавшееся в феврале усиление пары доллар США/японская иена, как ожидается, продолжится в марте, и пара нацелится на район сопротивления 84,82-85,53 и, вероятно, на 87,10 и 88,15 при согласованном ослаблении иены. Февраль станет решающим месяцем для пары доллар/иена, и рынок ждет закрытия месячной свечи на нью-йоркской сессии в среду, 29 февраля. В течение месяца наблюдался практически вертикальный рост на дневном графике с достигнутого 1 февраля минимума 76,02, и это предоставляет более чем достаточную защиту историческому минимуму 75,31, который был достигнут 31 октября 2011 года. В середине февраля Банк Японии объявил о значительном увеличении своей программы покупки активов в попытке вытащить страну из инфляционной спирали, снизив процентные ставки в Японии. Результатом стало мощное укрепление нарождающегося восходящего тренда пары доллар/иена, в рамках которого иена ослабла более чем на 7% менее чем за месяц. На азиатской сессии в понедельник пара достигла нового девятимесячного максимума 81,66, после чего рост выдохся. Текущее снижение пары ограничено районом 78,25. Поддержка на 79,80 может оказать влияние на динамику пары, защитив уровень 78,25 и спровоцировав повторный быстрый рост пары к максимуму 81,66. Закрытие по итогам месяца выше 79,31 подтвердит прорыв линии сопротивления 42-месячного нисходящего тренда, который берет начало на более низком реакционном максимуме 110,67, который был достигнут в августе 2008 года. Произошедшие на прошлой неделе прорыв и закрытие выше нейтрального недельного облака Ишимоку на 80,94 указывает на мощное базовое усиление пары, стоящее за ее динамикой в последние четыре недели. Исходя из представленного выше графика видно, что месячный индиктор моментум с марта 2008 года, как ожидается, может подать серию неподтвержденных сигналов, тогда как моментум указывал на рост на фоне снижавшейся пары доллар/иена. Дальнейший рост выше 81,66 откроет дорогу к укреплению к району сопротивления 84,82-85,53. Максимум 85,53 стал пиком 2011 года. Тем не менее, учитывая наблюдавшуюся до сих пор динамику пары, нельзя исключать дальнейший рост к бывшим минимумам диапазона 87,10 и 88,15. Лишь устойчивый прорыв ниже 78,25 поставит под вопрос позитивные перспективы пары.

28/02/12/евро.


Спасение государственного сектора Греции от дефолта; новые неограниченные и дешёвые краткосрочные кредиты, обещанные Европейским Центральным Банком на предстоящем в следующую среду, аукционе; неожиданное улучшение деловых настроений в Германии и низкая вероятность понижения процентных ставок по евро в обозримом будущем – стали достаточными факторами для существенного сокращения на валютном рынке коротких позиций по евро. Процесс закрытия сделок на продажу единой валюты ещё не завершён, и продолжится на следующей неделе. В этой связи после краткосрочной коррекции евро, ориентировочно, в ценовую зону 1.3360 - 1.33, - возобновление подъёма единой европейской валюты к целевым уровням: 1.3486; 1.3547; 1.3616 и, возможно, к 1.3668. Далее, на следующем этапе ценового движения – завершение подъёма, разворот и снижение пары евро\доллар - в новом цикле нисходящего движения валюты.

28.02.12.

Техническая картина по валютной паре фунт\доллар, сложившаяся накануне новой недели, демонстрирует довольно стабильное восстановление британского фунта, спрос на который активно поддерживается при каждом откате пары от достигнутых максимумов. Коррекция фунта, формирующаяся в данное время, развивается в горизонтальном боковом диапазоне . Поскольку коррекция ещё не завершена, на следующей неделе – новое снижение пары в направлении нижней границы диапазона. Целевые уровни снижения: 1.5830; 1.5780; 1.5708 и 1.5652. Прорыв нижней границы диапазона и закрепление цены ниже уровня 1.5652 - приведёт к дальнейшему снижению, в направлении 1.5620; 1.5577 и ниже, к 1.5500. Если же паре, всё-таки, не удастся пробиться ниже 1.5652, последует разворот и возобновление подъёма курса британской валюты, вновь к верхней границе диапазона и выше. Нельзя также исключить и вероятность подъёма валюты от текущих уровней открытия торгов, которая может быть подтверждена – последовательным пробоем предыдущих локальных максимумов - 1.5898 и 1.5928. Если паре удастся преодолеть эти уровни и закрепиться над ними, последует дальнейший подъём валюты, в направлении 1.60 и 1.6060.

5.03.12.по евро.

Будет продолжение снижения курса единой европейской валюты в новом нисходящем цикле. Целевые уровни снижения: 1.3150; 1.3105; 1.3055; 1.2974 и, возможно, ниже, в направлении, к 1.2930 и 1.2900.

Вместе с тем, в начале недели, вполне вероятен – кратковременный подъём пары в коррекции к предыдущему снижению. Завершение подъёма ожидаем в ценовой зоне 1.3286 - 1.3322, после чего, последует снижение курса единой европейской валюты - к вышеназванным ценовым уровням.

5.03.12.по фунту.

На неделе - продолжение снижения пары фунт\доллар к целевым уровням: 1.5799; 1.5773; 1.5708; 1.5645; 1.5582 и, возможно, к 1.5544.

Вместе с тем, в начале недели, вполне вероятна - кратковременная восходящая коррекция к предыдущему снижению пары. Ориентировочная зона завершения такой коррекции 1.5876 - 1.59, после чего, вновь, ожидаем возобновление снижения британской валюты к вышеназванным ценовым уровням.

12.03.12.-16.03.12. по евро\доллар

Несмотря на то, что Греция, сравнительно, успешно прошла все необходимые этапы для получения второго транша финансовой помощи, ситуация в Еврозоне, существенно не изменилась. Регион продолжает двигаться в сторону рецессии и рынок, не слишком сильно верит в то, что греческие проблемы уже позади. Тот факт, что евро не смог укрепиться на новостях из Греции, явно свидетельствует о том, что восходящее ралли единой валюты - исчерпало себя. Кроме того, сама проблема защиты остальных экономик Еврозоны, осталась нерешённой. В этих условиях, вряд ли, стоит надеяться на укрепление единой европейской валюты. К тому же, техническая картина по евро\доллару предполагает продолжение снижение пары. Исходя из этого, на следующую неделю ожидаем - краткосрочную коррекцию в ценовую зону 1.3165 - 1.3215, а затем - продолжение снижения пары к целевым уровням: 1.3097; 1.3055; 1.2969; 1.2931 и, возможно, к 1.2874.

12.03.12.-16.03.12.по фунт\доллар

Опубликованный, в конце прошлой недели, британский Отчёт по объёму промышленного производства, вновь, спровоцировал на рынке волнения, относительно экономических перспектив Великобритании. Данные Отчёта оказались значительно слабее предыдущих показателей и прогнозов аналитиков, что существенно, повышает риски проведения Банком Англии дополнительного увеличения финансовых вливаний в экономику страны. А это, в свою очередь, будет способствовать удешевлению британской валюты. Таким образом, фунт, по-прежнему, не представляет, на данном этапе, интереса для его покупок. К тому же, техническая картина по паре фунт\доллар также предусматривает продолжение нисходящего движения валюты. Исходя из этого, на следующую неделю, предполагаем - первоначальное снижение пары к сильному уровню поддержки - 1.5645. Если этот уровень будет пройден, последует дальнейшее снижение, в направлении ценовых уровней: 1.5583; 1.5544; 1.5484 и 1.5409.

Если «быкам» по фунту не удастся, сходу, продавить пару ниже уровня 1.5645, фунт\доллар может развернуться на коррекцию к своему предыдущему снижению. Ориентировочная зона завершения коррекции - 1.5721 - 1.5763, после чего, вновь, ожидаем возобновление снижения британской валюты к вышеназванным целевым уровням.

12.03.12.-16.03.12.доллар США/канадский доллар
1-й уровень поддержки – 0,9838 /умеренный/ 1-й уровень сопротивления – 1,0028 /умеренный/ 2-й уровень поддержки – 0,9776 /умеренный/ 2-й уровень сопротивления – 1,0051 /умеренный/ Пара доллар США/канадский доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в боковом тренде, между максимумом вторника 1,0028 и пятимесячным минимумом 0,9838, достигнутым 1 марта. Дневной график подает противоречивые сигналы, так как индикатор MACD указывает на рост, а стохастик - на снижение, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней движутся в боковом тренде. Падение ниже 0,9838 изменит краткосрочные перспективы пары на негативные, нацелив ее на реакционный минимум 16 сентября 0,9776, а затем – на реакционный минимум 31 августа 0,9721. Однако рост выше 1,0028 сделает краткосрочные перспективы пары позитивными, открыв дорогу к реакционному максимуму 16 февраля 1,0051, который сейчас расположен вблизи скользящей средней за 55 дней, а затем – к второстепенному реакционному максимуму 1,0070, достигнутому 30 января. В случае дальнейшего роста пара нацелится на скользящую среднюю за 100 дней, расположенную сейчас на 1,0123, а затем – на второстепенный реакционный максимум 1,0162, достигнутый 23 января. Среднесрочные перспективы пары доллар США/канадский доллар негативны, так как скользящая средняя за пять недель находится ниже скользящей средней за 15 недель и падает. Падение ниже 0,9721 откроет дорогу к дну 0,9403. Однако рост выше максимума 1,0318 ослабит среднесрочные негативные перспективы пары.

12.03.12-16.03.12.доллар/франк

1-й уровень поддержки – 0,9067 /второстепенный/ 1-й уровень сопротивления – 0,9244 /второстепенный/ 2-й уровень поддержки – 0,8927 /умеренный / 2-й уровень сопротивления – 0,9300 /второстепенный/ Пара доллар/франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, так как индикатор MACD и стохастик на дневном графике сигнализируют об укреплении. Сопротивление находится на скользящей средней за 55 дней, расположенной сейчас на 0,9244. Прорыв выше этого уровня откроет дорогу к реакционному 0,9300. В случае дальнейшего роста пара нацелится на 0,9339, а затем – 0,9388. Поддержка расположена на минимуме четверга 0,9067. Прорыв этого уровня нацелит пару на снижение к трехмесячному минимуму 0,8927. Падение ниже 0,8927 изменит краткосрочные перспективы пары на негативные, открыв ей дорогу к скользящей средней за 200 дней, расположенной сейчас на 0,8799, а затем – 0,8758. Пара доллар/франк, вероятно, будет консолидироваться в предстоящие недели. Индикатор MACD на недельном графике указывает на снижение, но стохастик стал сигнализировать о росте, находясь вблизи уровня перепроданности. Падение ниже 0,8927 восстановит среднесрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на снижение к реакционному максимуму 27 октября 0,8566, а затем – к психологически важной линии 0,8000. Однако рост выше максимума 9 января 0,9595 изменит среднесрочные перспективы на позитивные, открыв ей дорогу к максимуму 0,9785, а затем – к реакционному максимуму 1,0066.