ТС на закономерностях рынка. Часть 1 EURUSD

В данной теме я хочу осветить процесс моего исследования закономерностей движения различных валютных пар и других активов по временным и другим признакам. На данные исследования меня натолкнула прочитанная книга Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли", которой говорится о том, что рынок совсем не случаен и использование повторяющихся закономерностей в своей торговле дает нам преимущество перед рынком, а следовательно и снижает риски, повышая при этом прибыльность.

Данная ветка - это начало моего повествования. Она будет посвящена самой популярной валютной паре EURUSD. Здесь будут рассмотрены закономерности движения валютной пары по часам, а также по дням недели. Некоторые данные обрабатывались мной в таблицах, некоторые в терминале при помощи советника.

Очень интересно, буду очень рад узнать о временных закономерностях, сам читал эту книгу Вильямся, но не нашел точных прям временных закономерностей, можно просто сказать, что где-то в середине дня можно поймать падение, а бывает и наоборот, - вместо падения поймать вынос на север.

Начнем со средней часовой волантильности. Для всех исследований были взяты данные 2860 дней или 572 недели, начиная с 2001 года. Для подтверждения закономерности этот период будет разбил на 11 равных частей, то есть по 52 недели или по 260 дней. Если результаты по большинству временных отрезков будут положительны, то закономерность будет считаться доказанной. Время на графиках будет везде указано по GMT

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год