Тема: Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN

Благодарим Дарью Геллер, чьи материалы использованы нами при описании фьючерсов на нефть.

На товарных биржах торгуются 3 основных сорта нефти: Brent, Light Sweet и WTI. Эти сорта также называют маркерными, потому что цены на остальные сорта определяются по отношению к маркерным - например, цена за баррель сорта Brent плюс (или минус) 2 доллара. Маркерные сорта котируются на двух крупнейших товарных биржах, специализирующихся на торговле энергоресурсами, - NYMEX (New York Mercantile Exchange) и ICE (которая раньше называлась International Petroleum Exchange). В Нью-Йорке котируется сорт Light Sweet, а в Лондоне, на ICE – Brent и WTI. Торги проходят в биржевой яме и посредством электронной торговли почти 24 часа в сутки.

Нефть марки Brent

Brent является одной из основных марок нефти, торгуемых на международных нефтяных биржах. С 1971 года ее стоимость является основой для ценообразования около 40% всех мировых сортов нефти, в том числе и для российской Urals. В настоящее время идут дискуссии по поводу обоснованности дальнейшего использования нефти марки Brent в качестве «эталона». Это в первую очередь связано с уменьшением объёмов добычи нефти на месторождениях в Северном море. Оно приводит к снижению ликвидности и к искажениям при определении цены как самой смеси, так и других марок нефти.

Смесь Brent классифицируется как лёгкая малосернистая нефть. Тем не менее, по этим показателям она уступает американской Западнотехасской смеси Light Sweet. Обычно смесь Brent перерабатывается на северо-западе Европы, но при благоприятной ценовой конъюнктуре может доставляться в США и Средиземноморье. Производство нефти Brent составляет примерно 500 000 баррелей в день. Большая часть объема продается на условиях немедленной поставки.

Базовым активом для фьючерсного контракта BRN является североморская нефть марки Brent. Она торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. Официальное название контракта – Brent Crude Oil, а биржевой символ – BRN.
Месяцами поставки для этих контрактов является каждый календарный месяц, потому вы можете встретить контракты с тикерами: BRNF9, BRNG9, BRNН9, BRNJ9, BRNK9, BRNM9, BRNN9, BRNQ9, BRNU9, BRNV9, BRNX9, BRNZ9, причем цифра в конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц. Контракты заключаются на поставку в любой месяц года в течение ближайших 8 лет. Одновременно торгуются 36 месячных фьючерсных контрактов (каждый месяц в ближайшие 3 года) и долгосрочные фьючерсы (3, 4, 5, 6 и 7 лет). Основные объемы торгов обычно сосредоточены на трех ближайших контрактах. Размер фьючерсного контракта на нефть марки Brent составляет 1000 баррелей, то есть примерно 132 тонны. Котировки указываются в долларах и центах США за баррель. 1 тик составляет 0,01 и стоит 10$.

Уважаемые читатели.
Ситуация на рынке постоянно меняется, а аналитические материалы публикуются периодически, выхватывая некоторые статические срезы из общей динамической картины.
В рамках формата форума мы не всегда можем отследить и описать все изменения ситуации на рынке. Консультации по текущей ситуации по мере возможности будут проводиться по запросам в ветках форума.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN: состояние на 07.05.2012 - премаркет – пятничное падение цен - плохой подарок к инаугурации В.В.Путина

После почти двухмесячной торговли в узком канале рынок сдвинулся с места и ушел вниз.
Цены на июльский фьючерс на поставку нефти марки Brent (к которой привязана и цена российской нефти Urals) в пятницу 4 мая снизились в пике до 111.59$ за баррель. Упали цены и на другие маркерные сорта. Если учесть, что нефть играет одну из ключевых ролей в формировании российского бюджета, а уровень 115$ за баррель обеспечивает нулевой дефицит бюджета, то пятничное падение цен на нефть оказалось плохим подарком к инаугурации президента Российской Федерации В.В. Путина.
В качестве причин падения цен на нефть аналитики называют ожидаемое падение спроса со стороны Китая, а в качестве драйвера, как это часто бывает в последние годы, выступила публикация данных по занятости в США, которые разочаровали инвесторов.

Однако ожидания ожиданиями, мы же сосредоточимся на технической картине динамики рынка, отражающей факты реального движения котировок.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 101.05 до 125.40;
- перспективная цель роста в случае восстановления восходящего тренда – уровень долгосрочного сопротивления на 158.10.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд тоже восходящий и также в фазе боковой коррекции;
- рынок прорвал нижнюю границу диапазона коррекционного канала на уровне 116.84, поэтому ситуация вышла из рамок коррекционного движения и перешла в фазу реализации сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 101.05 и промежуточной целью на краткосрочной поддержке 110.74.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения – на уровне поддержки 116.84 прорвана, следующая техническая цель – уровень краткосрочной поддержки 110.74, возможно немного ниже с учетом роста волатильности рынка.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд также нисходящий;
- цель локальной компоненты нисходящего движения - уровень локальной поддержки на 112.10, но движение определяется краткосрочным трендом. Тем не менее, технически рынок может уйти на локальную коррекцию в форме бокового тренда с верхней границей коррекционного канала на уровне 114.78.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок вышел из равновесного состояния, которое поддерживалось в течение двух последних месяцев, и вышел вниз, оставаясь в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Текущее снижение котировок, которое началось как краткосрочный тренд, все более приобретает черты среднесрочного нисходящего движения с целью на уровне среднесрочной поддержки 101.05 и промежуточной целью движения на уровне краткосрочной поддержки 110.74. Реализация сценария среднесрочного нисходящего тренда, если она осуществится в полном масштабе, приведет к падению цен на нефть в течение примерно двух-трех месяцев и тестированию зоны уровня 101.05.
Ключевым моментом в развитии нисходящего тренда будет тестирование зоны уровня 110.74, прорыв которого приведет к дальнейшему снижению стоимости нефти в рамках достижения среднесрочных целей.
Уровни сопротивления 114.78 и 115.51 определяют зону котировок, преодоление которой вверх отменит или по крайней мере отложит во времени сценарий движения рынка к уровню 101.05.

Технические уровни сопротивления: 114.78, 115.51, 120.59, 125.40, 158.10.
Технические уровни поддержки: 112.83, 112.10, 110.74, 101.05, 69.10.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN - цены на нефть готовятся продолжить падение

Цены на нефть марки Brent остались в окрестности краткосрочной поддержки на уровне 110.74, протестированной рынком в первой половине мая. Незначительные колебания котировок не вывели рынок за пределы коррекционного канала локального тренда с диапазоном 110.83-113.68. Цена не ушла вверх, выше уровня 113.68 и не разрушила техническую картину нисходящего тренда, но не ушла и вниз, в третьей решающей попытке прорвать поддержку 110.74.
Техническая картина текущей динамики рынка сохраняет признаки среднесрочного нисходящего тренда с целью в окрестности 101.13, а рост запасов в США, который составил 49.8 миллионов баррелей с начала года, не дает рынку серьезных поводов фундаментального характера, способных разрушить технические тенденции. Чтобы начать покупать, нужно сначала избавиться от накопленных чрезмерных запасов, что нелегко будет сделать даже в условиях восстановления мировой экономики.
Подробнее о технической картине динамики рынка.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 101.05 до 125.40;
- перспективная цель роста в случае восстановления восходящего тренда - уровень долгосрочного сопротивления на 158.10.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в начале фазы направленного нисходящего движения после прорыва нижней границы диапазона коррекционного канала на уровне 116.84;
- цель среднесрочной компоненты трендового движения рынка - уровень поддержки 101.13.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, направленный;
- цель движения - на уровне краткосрочной поддержки 110.74, протестирована рынком, следующая промежуточная цель движения в рамках краткосроного тренда - уровень 103.71.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд также нисходящий, на стадии восстановления направленного нисходящего движения после фазы боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 110.83 до 113.68;
- конфигурация волн на локальном уровне подтверждает намерения рынка продолжить локальный нисходящий тренд с целью на уровне 108.54, однако актуализация цели произойдет после достоверного прорыва границы коррекционного канала на 110.83.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок продолжает оставаться в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда, однако коррекция углубляется и приобретает черты направленного среднесрочного нисходящего движения с целью на уровне среднесрочной поддержки 101.13.
Текущая конфигурация рынка и диаграмма волн показывают на завершение локальной коррекции в форме бокового тренда, после которой ожидается восстановление локального нисходящего движения и продолжение краткосрочного и среднесрочного нисходящих трендов. Вероятнее всего рынок, хотя и с меньшей скоростью, чем в начале месяца, уйдет в направлении среднесрочной поддержки на уровне 101.13, с необязательными промежуточными остановками в окрестности уровней поддержки 108.54 и 103.71. (Необязательность остановок обусловлена тем фактором, что движущей силой снижения цен выступает среднесрочный тренд.)

Технические уровни сопротивления: 113.68, 116.51, 120.27, 125.40, 158.10.
Технические уровни поддержки: 110.83, 110.74, 108.54, 103.71, 101.13, 69.10.

Цены на нефть марки Brent опустились ниже 95$ за баррель, но у рынка появился шанс на восстановление

Технический анализ трендов.


Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 93.19 до 121.24;
- при прорыве верхней границы канала цель роста - уровень долгосрочного сопротивления на 154.06 (на графике не показан);
- при прорыве нижней границы канала цель снижения рынка - уровень долгосрочной поддержки на 69.03.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- уточненная цель среднесрочной компоненты трендового движения рынка - уровень поддержки на 93.19.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 94.82 до 102.53;
- цель краткосрочного тренда на уровне 95.24 достигнута.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд нисходящий, на стадии восстановления направленного нисходящего движения после фазы боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 94.36 до 99.80;
- цель локального тренда на уровне 94.82 достигнута.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок продолжает оставаться в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Среднесрочный тренд сохраняет характер направленного нисходящего движения с уточненной целью на уровне 93.19. Однако на пути к уточненной цели среднесрочного тренда сформировался тройной кластер уровней поддержки (94.36-94.82-95.24), который указывает на возможность разворота рынка не доходя до цели среднесрочного тренда. Тем не менее, конфигурация волн пока что допускает тестирование и прорыв уровней кластера, и проход рынка в зону уровня среднесрочной поддержки на 93.19.
С учетом восходящего характера долгосрочного тренда вероятнее всего рынок развернется из зоны кластера и/или уровня 93.19 и начнет рост. Однако для однозначного прогноза недостаточно данных на локальном уровне анализа, которые поступят в течение одного-двух ближайших дней и прояснят ситуацию.

Технические уровни сопротивления: 99.80, 102.53, 110.16, 121.24, 154.06.
Технические уровни поддержки: 95.24, 94.82, 94.36, 93.19, 69.03.

Время дорогой нефти уходит?

Начавшееся два месяца назад падение цен на нефть вызвало у экономистов предположение о наступлении нового циклического сдвига в мировой экономике. Ниже приводятся выдержки из статьи Morgan Stanley: cырьевой пузырь скоро лопнет, Россия станет жертвой дешевеющей нефти, в которой анализируются последствия возможного снижения цен на нефть.

«...Падение цен на нефть - это сигнал о циклическом сдвиге в глобальной экономике. Заканчивается десятилетний суперцикл "дорогой нефти".
Эксперты считают, что для России наступает непростое время: набирает силу вторая волна кризиса, а бурные политические события означают смену политических эпох. И президент Владимир Путин на форуме в Петербурге не скрывал беспокойства по поводу ситуации на рынках энергоресурсов.
Нефтяники и прочие торговцы энергоресурсами сосут кровь из мировой экономики, их сверхприбыли оборачиваются убытками сотен миллионов домохозяйств по всему миру. Но время дорогой нефти уходит: как и пузырь доткомов когда-то, сырьевой пузырь скоро лопнет, считают в Morgan Stanley...
Перемены будут невероятно драматичными и масштабными, уверен Шарма. В этом смысле сырьевые пузыри - это худший вид пузырей: когда они лопаются, капитал просто разрушается, исчезает, а общество остается без тех активов, которое оно инвестировало в нефть.
Изменится ландшафт мировой экономики: разбогатевшие на продаже сырья страны, вроде России и Бразилии, потеряют существенную часть своих доходов, а импортеры сырья, США, Китай, Индия или даже Турция, получат новые преимущества за счет дешевеющих ресурсов.
Резкое снижение нефтяных цен приведет к росту западных экономик, которые активно тратили на импорт сырья, и освободит капитал для более продуктивных секторов, предсказывает Morgan Stanley...»

Перспективы, обрисованные в процитированной статье аналитиков Morgan Stanley, весьма печальны как для России, так и для белорусской экономики, тесно связанной с экономикой российской. Единственное утешение для такого варианта развития событий - это то, что «Белтрансгаз» был продан вовремя и удачно.

Однако из практики известно, что наиболее громкие крики «все рушится, все пропало» в аналитических статьях и в публикациях в средствах массовой информации чаще всего происходят в самом конце падения рынка, перед его восстановлением. Не исключен такой вариант развития событий и для сегодняшней ситуации на рынке нефти.

В настоящее время развивается наихудший для российской экономики вариант падения цен на нефть до уровня долгосрочной поддержки на 66.69, но на локальном уровне анализа уже заметно движение рынка вверх.
Что это, коррекция перед дальнейшим падением или начавшееся восстановление рынка? Пока на это вопрос нет однозначного ответа.
Большие подвижки на рынке всегда начинаются с малых изменений цен, и только с течением времени постепенные количественные изменение переводят ситуацию в новое качество. На текущий момент времени можно с уверенностью сказать только одно: рынок вышел вверх за пределы коррекционного канала локального тренда, но краткосрочная и среднесрочная тенденции остаются нисходящими. Кроме локального тренда в пользу возможного роста рынка играет и долгосрочный тренд, который пока что трактуется как восходящий в фазе боковой коррекции.

Детальный анализ тенденций в рамках SWT-метода приводится ниже.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 92.14 до 116.71;
- при прорыве верхней границы канала цель роста - уровень долгосрочного сопротивления на 150.82 (на графике не показан);
- при достоверном прорыве нижней границы канала цель снижения рынка - уровень долгосрочной поддержки на 66.69.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- уточненная цель среднесрочной компоненты трендового движения рынка - уровень поддержки на 92.14, цель достигнута и тестируется рынком.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 87.01 до 95.37;
- цель краткосрочного тренда при восстановлении фазы направленного нисходящего движения - уровень краткосрочной поддержки 86.08.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани перехода к фазе направленного восходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 90.61 до 92.74, рынок тестирует зону верхней границы канала;
- цель локального тренда при прорыве границы коррекционного канала вверх - уровень локального сопротивления на 95.37;
- цель локального тренда при прорыве границы коррекционного канала вниз - уровень локальной поддержки на 87.01, образующий кластер с уровнем краткосрочной поддержки на 86.08.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок продолжает оставаться в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Среднесрочный тренд сохраняет характер направленного нисходящего движения с уточненной целью на уровне 92.14, которая тестируется рынком. Краткосрочный тренд в фазе боковой коррекции, а локальный находится на грани перехода к фазе направленного восходящего движения с целью на уровне локального сопротивления 95.37.
Ситуация в целом сохраняет неопределенность, однако выход рынка в зону уровня 95.37 если не отменит, то по крайней мере отложит сценарий долгосрочного падения цен на нефть в зону уровня 66.69. Ключевым уровнем для рынка нефти на текущий момент является уровень 104.43. Прорыв этого уровня будет признаком, отменяющим на ближайшее время вариант долгосрочной медвежьей тенденции.

Технические уровни сопротивления: 92.74, 95.37, 104.43, 116.71, 150.82.
Технические уровни поддержки: 92.14, 90.61, 87.01, 86.08, 66.69.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN: состояние на 02.07.2012 – премаркет – реализация сценария долгосрочного нисходящего тренда с целью на уровне 66.69 если не отменяется, то, по крайней мере, откладывается.

В предыдущей статье от 27 июня мы предполагали, что единодушие аналитиков относительно плачевных перспектив рынка нефти может наоборот служить признаком скорого восстановления цен. Это предположение начало оправдываться удивительно быстро. И хотя ситуация продолжает оставаться угрожающей, но на смену варианту безоговорочного падения цен пришла ситуация, в которой уже возможны альтернативы.
«Путь в 1000 ли начинается с первого шага» - говорит китайская пословица.
Незначительная локальная коррекция рынка, наблюдавшаяся в середине прошлой недели, постепенно переросла в локальный восходящий тренд, который, в свою очередь, принимает черты краткосрочного восходящего движения с целями на уровне 104.38 долларов США за баррель. Неделя завершилась на уровне 97.55 при максимуме дня 98.22 и этот факт на фоне восходящего характера долгосрочного тренда в перспективе дает рынку неплохие шансы на рост. Но сначала нужно дождаться выхода рынка в зону целей на уровне 104.38.

Детальный анализ тенденций в рамках SWT-метода приводится ниже.


Технический анализ трендов.





Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 92.14 до 116.71;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень долгосрочного сопротивления на 150.82 (на графике не показан);
- при достоверном прорыве нижней границы канала цель снижения рынка – уровень долгосрочной поддержки на 66.69.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, направленный;
- уточненная цель среднесрочной компоненты трендового движения рынка – уровень поддержки на 92.14, цель достигнута, рынок оттолкнулся от зоны цели и уходит вверх, предположительно на краткосрочную коррекцию.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 87.84 до 95.12, рынок прорвал верхнюю границу канала и ушел дальше вверх, уже в рамках краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне 104.38.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- локальный тренд восходящий, направленный;
- цель локального тренда – уровень локального сопротивления на 95.12, рынок прорвал зону уровня целей локального тренда и продолжил рост уже в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок продолжает оставаться в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Среднесрочный тренд сохраняет характер направленного нисходящего движения с уточненной целью на уровне 92.14, однако уже пошла краткосрочная восходящая коррекция, которая свидетельствует о возможном переходе среднесрочного нисходящего движения в фазу боковой коррекции.
Этот факт еще не отменяет перспективу снижения рынка в зону уровня 66.69, однако уже допускает в перспективе возможность разворота среднесрочного тренда и роста цен на нефть. Ключевым уровнем для развития ситуации в настоящее время является уровень краткосрочного сопротивления на 104.38, достоверный прорыв которого будет признаком среднесрочного разворота рынка и восстановления долгосрочного роста цен. Однако вряд ли уровень 104.38 будет преодолен с первой попытки даже при благоприятном для рынка нефти сценарии развития событий. Более вероятным будет повторный выход рынка в зону уровня 92.14, причем достоверно предсказать, чем закончится этот выход, последующим ростом или падением цен, предсказать пока невозможно. Но на смену безальтернативному варианту снижения цен пришла ситуация, в которой уже возможны альтернативы.


Технические уровни сопротивления: 104.38, 116.71, 150.82.
Технические уровни поддержки: 92.14, 86.13, 66.69.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN: состояние на 09.07.2012 – премаркет – цель краткосрочного восходящего тренда на уровне 103.85 не достигнута рыком, идет локальная нисходящая коррекция с целью на уровне поддержки 94.81.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 92.14 до 116.71;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень долгосрочного сопротивления на 150.82 (на графике не показан);
- при достоверном прорыве нижней границы канала цель снижения рынка – уровень долгосрочной поддержки на 66.69.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 86.75 до 103.85;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень среднесрочного сопротивления на 116.71;
- при достоверном прорыве нижней границы канала цель снижения рынка – уровень долгосрочной поддержки на 66.69.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани восстановления направленного восходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 94.81 до 101.83, рынок движется в направлении нижней границы канала.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, на грани перехода к фазе направленного нисходящего движения;
- диапазон коррекционного канала от 98.32 до 100.22, рынок прорвал нижнюю границу канала и продолжает движение к поддержке 94.81 в рамках сценария локального нисходящего тренда.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Рынок продолжает оставаться в фазе боковой коррекции долгосрочного восходящего тренда. Среднесрочный нисходящий тренд также перешел к фазе боковой коррекции. В этих условиях движение рынка определяется краткосрочным трендом, который после неудачной попытки достичь целей роста на уровне 103.85 также перешел к коррекционному движению.
Ключевой уровень краткосрочного сопротивления на 103.85 с первой попытки не достигнут и не прорван, т.е. среднесрочный разворот рынка не состоялся. Идет прогнозировавшийся вариант повторного выхода рынка в зону уровня 92.14, причем достоверно предсказать, чем закончится этот выход, последующим ростом или падением цен, пока невозможно.
Коррекция краткосрочного тренда проходит в форме локального отката вниз с целью на уровне поддержки 94.81, прорыв которого приведет к восстановлению краткосрочного нисходящего тренда с целью на уровне краткосрочной поддержки 86.75 и переводит сценарий развития ситуации в рамки боковой коррекции среднесрочного тренда с движением рынка в канале от 86.75 до 103.85.
Если поддержка на уровне 94.81 не будет прорвана, то остается в силе сценарий разворота рынка и восстановления восходящего движения в рамках среднесрочного и долгосрочного трендов.


Технические уровни сопротивления: 100.22, 101.83, 103.85, 116.71, 150.82.
Технические уровни поддержки: 94.81, 92.14, 86.75, 66.69.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN: состояние на 16.07.2012 – премаркет – цель краткосрочного восходящего тренда на уровне 103.31 не достигнута, но рынок продолжает рост.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 92.14 до 116.71;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень долгосрочного сопротивления на 150.82 (на графике не показан);
- при достоверном прорыве нижней границы канала цель снижения рынка – уровень долгосрочной поддержки на 66.69.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 87.29 до 103.31;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень среднесрочного сопротивления на 116.71.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий;
- цель движения – уровень сопротивления 103.31.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий;
- цель движения – уровень сопротивления 102.86.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Августовский фьючерс на день экспирации протестировал цель краткосрочного тренда на уровне сопротивления 103.31,однако торговля по этому контракту прекращается в понедельник 16 июля. Что касается фьючерсов, по которым идет торговля, то ситуация выглядит следующим образом.
Долгосрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции. Среднесрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. В этих условиях движение рынка определяется краткосрочным трендом, который перешел к фазе восходящего движения с целью 103.31. Локальный тренд также восходящий, так что на следующей неделе ожидается продолжение роста котировок до уровня 103.31 и возможно дальше.

Технические уровни сопротивления: 101.55, 102.86, 103.31, 116.71, 150.82.
Технические уровни поддержки: 99.28, 95.82, 92.14, 87.29, 66.69.

Нефть марки Brent - фьючерсный контракт BRN: состояние на 23.07.2012 – премаркет – рынок прорвал верхнюю границу коррекционного канала среднесрочного тренда на уровне 103.31 и продолжает рост в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 116.71.

Технический анализ трендов.



Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 92.14 до 116.71;
- при прорыве верхней границы канала цель роста – уровень долгосрочного сопротивления на 150.82 (на графике не показан).
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
- тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 87.29 до 103.31;
- рынок прорвал верхнюю границу канала и переходит к стадии среднесрочного восходящего тренда с целью на уровне сопротивления 116.71.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня на графике часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
- тренд восходящий;
- цель движения – уровень сопротивления 103.31, рынок прорвал зону уровня цели и продолжает рост в рамках среднесрочного тренда.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
- тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
- диапазон коррекционного канала от 105.00 до 107.29.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Долгосрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции. Среднесрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции. Верхняя граница коррекционного канала на уровне сопротивления 103.31, совпадающая с целью краткосрочного тренда, прорвана, что является признаком перехода рынка к среднесрочному восходящему тренду с целью на уровне сопротивления 116.71. Рост рынка ожидается и на следующей неделе.

Технические уровни сопротивления: 107.29, 108.73, 116.71, 150.82.
Технические уровни поддержки: 105.00, 100.83, 92.14, 66.69.