Что такое просадка на Форекс?

Просадка в Forex-индустрии — это размер реальных или плавающих потерь на счете. Его можно оценивать в цифровом значении или процентном выражении. Стопроцентная просадка — это абсолютная потеря денег на счете.

Виды просадки:

  • абсолютная просадка — просадка от стартового баланса счета, которая показывает, как уменьшался баланс относительно начального значения;
  • максимальная просадка — просадка, которая демонстрирует максимальную зафиксированную просадку в денежном эквиваленте. То есть это перепад между нынешним минимумом и крайним максимумом, который может быть даже больше абсолютной просадки, показывая значение вероятных потерь, хотя сам трейдинг будет в плюсе;
  • относительная просадка — это максимальная просадка, которая выражена в процентах к стартовому депозиту.
В каждой стратегии торговли обязательно закладывается процент просадки, который показывает уровень подверженности этой системы рискам. К консервативным относят стратегии, где максимальный процент просадки равен 20%. В стратегиях более агрессивного типа просадка обычно достигает 50% от суммы депозита и более.

Текущая просадка формируется за счет неприбыльных позиций, которые открыты в настоящий момент. В этом случае депозит остается без изменений, а размер денег на счете — меньше баланса. Например, у клиента есть депозит в размере $4000. Он открывает 2 сделки, которые по прошествии определенного времени оказались неприбыльными и показывают падение в сумме на $150. Но трейдер все равно не закрывает эти сделки. То есть баланс по-прежнему $4000, но средств на депозите $3850, а текущая просадка в этот момент — $150.

Зафиксированной эта просадка станет тогда, когда трейдер решит закрыть эти 2 позиции и получит потери на своем депозите в размере $150.

Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения. Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная — в процентном соотношении.

Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита. То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка.


Формула для определения относительной просадки выглядит так:

R = R1 * 100 / (D + 100)

где,

  • R — относительная просадка;
  • R1 — просадка на графике;
  • D — максимальная прибыльность, которая была получена до просадки в процентном выражении.

Приведем пример расчета относительной просадки:

Так, трейдер на своем счете имеет $20 тыс. За месяц его максимальная прибыль составила 107%, а просадка на графике была равна 20%. Считаем: 20 * 100 / (107 + 100) = 9,7%.

При трейдинге и вложении средств в ПАММ-счета не стоит забывать о том, что, независимо от формата применяемой торговой стратегии, максимальная просадка может измениться в случае ее преодоления.

Еще одним важным фактором можно назвать временной аспект. Максимальная просадка может очень быстро восстановиться, а может длиться несколько месяцев. То есть все зависит только от выбранной трейдером стратегии. При выборе счета для инвестирования необходимо сразу же оценить все тенденции и возможности в будущем, а уже потом рассчитывать максимальную просадку.

Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами

Назад


loaded:ok